فرمول محاسبه شاخص ADX

می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار استفاده کرد

پیاده سازی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI در پایتون — راهنمای گام به گام

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) که به‌صورت کوتاه با نام RSI شناخته می‌شود، یکی از اولین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال با آن آشنا می‌شویم و در عین فراگیری، قدرت خوبی نیز در زمینه‌های مختلفی از خود نشان می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور می‌توانید به مطلب «آموزش اندیکاتور RSI – نحوه استفاده به زبان ساده» مراجعه کنید. در ادامه، به بررسی پیاده‌سازی اندیکاتور RSI در پایتون می‌پردازیم.

آشنایی با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، به‌نوعی، بزرگی حرکات قیمت پایانی (Close) به سمت پایین و بالا را در L دوره گذشته محاسبه می‌کند و با مقایسه آن‌ها با یکدیگر، به یک شاخص در خصوص موقعیت قیمت می‌رسد.

این اندیکاتور یک اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند، درحالی‌که مقادیر کمتر از 30 را به‌عنوان نقاط «بیش‌فروش» (Oversold) و مقادیر بیشتر از 70 را به عنوان نقاط «بیش‌خرید» (Overbought) می‌شناسیم.

این اندیکاتور علاوه بر موارد گفته‌ شده توانایی خوبی نیز در شناسایی «واگرایی‌ها» (Divergence) دارد و از این جهت نیز مهم است. بنابراین، یاد گرفتن روش کار و پیاده‌سازی آن، از جهات گوناگون می‌تواند به ما در تحلیل بازارها، ساخت استراتژی‌های قدرتمند و ایجاد ربات‌های معامله‌گر کمک کند.

بدین منظور، ابتدا با روش محاسبه این اندیکاتور آشنا می‌شویم. اگر بازه زمانی از گام زمانی 1 شروع شود و تا T ادامه یابد، مجموعه قیمت‌های پایانی را به‌شکل زیر خواهیم داشت:

حال می‌توانیم تغییرات قیمت را بین هر دو فرمول محاسبه شاخص ADX روز متوالی با فرمول زیر تعریف کنیم:

به این ترتیب، به سادگی می‌توان متوجه شد که تغییرات قیمت تنها در بازه زمانی 2 تا T قابل محاسبه است:

در این بخش از محاسبه اندیکاتور، تغییرات قیمت را به دو سری جداگانه تقسیم می‌کنیم که اولی تحرکات به سمت بالا (Up Trend) و دومی تحرکات به سمت پایین (Down Trend) را ذخیره می‌کند. مقادیر این دو سری به‌شکل زیر تعریف می‌شود:

1. برای روزهای با افزایش قیمت، مقدار U برابر با تغییرات قیمت خواهد بود و مقدار D برابر با صفر خواهد بود.
2. برای روزهای با کاهش قیمت، مقدار U برابر با صفر خواهد بود و مقدار D برابر با قرینه تغییرات قیمت خواهد بود.

بنابراین می‌توان به‌شکل زیر نوشت:

البته می‌توان با استفاده از تابع max این روابط را به شکل زیر نیز بازنویسی کرد:

پس از محاسبه این دو سری، روی هر دو آن‌ها یک «میانگین متحرک هموار» (Smoothed Moving Average) یا SMMA اعمال می‌کنیم. با تقسیم خروجی این دو میانگین متحرک، عدد جدیدی به نام «قدرت نسبی» (Relative Strength) یا SR یا «فاکتور قدرت نسبی» (Relative Strength Factor) یا RSF به‌دست خواهد آمد:

این معیار می‌تواند عددی در بازه $$(0,+\infty)$$ به خود بگیرید که از آن می‌توانیم برای محاسبه شاخص قدرت نسبی استفاده کنیم:

به این ترتیب، مقدار نهایی اندیکاتور قابل محاسبه است. توجه داشته باشید که با قرار دادن اعداد مختلف در بازه $$(0,+\infty)$$ به‌جای RS می‌توانیم به این نتیجه برسیم که RSI همواره در بازه $$(0,+100)$$ قرار خواهد گرفت.

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با 10 اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

میانگین متحرک هموار چیست؟

این میانگین متحرک نوع خاصی از میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA است. برای آشنایی با این میانگین متحرک و پیاده‌سازی آن می‌توانید به مطلب «پیاده سازی میانگین متحرک نمایی در پایتون – راهنمای گام به گام» مراجعه کنید. برای میانگین متحرک نمایی ابتدا یک L تعریف و سپس یک ضریب به نام $$\alpha$$ محاسبه می‌شود:

سپس، با استفاده از این ضریب مقدار میانگین متحرک محاسبه می‌شود:

$$ E M A_=(1-\alpha) \times E M A_+\alpha \times \text < Close >_ $$

در اغلب موارد، از تنظیمات $$r=1$$ استفاده می‌شود. اگر تنظیمات $$r=0$$ استفاده شود، یک نوع خاصی از میانگین متحرک نمایی به‌نام میانگین متحرک هموار حاصل خواهد شد که واکنش آرام‌تری نسبت به میانگین متحرک نمایی دارد. بنابراین می‌توان گفت:

به این ترتیب، برخی از مشکلات موجود در رابطه با تأخیر نیز حذف می‌شود.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده سازی اندیکاتور RSI در پایتون

ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها، به‌ترتیب، برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

1. کار با آرایه‌ها و محاسبات برداری
2. 2. دریافت مجموعه داده مربوط به قیمت طلا
3. رسم نمودارهای قیمت و اندیکاتور

تنظیمات زیر را نیز برای تغییر Style نمودارها اعمال می‌کنیم:

حال می‌توانیم مجموعه داده مربوط به قیمت طلا را، از تاریخ 2020/01/01 تا 2022/01/01 دریافت کنیم:

برای بررسی اولیه مجموعه داده می‌توانیم 5 سطر ابتدایی و 5 سطر انتهایی آن را نمایش دهیم:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که مجموعه داده از تاریخ 2019/12/31 شروع و در تاریخ 2021/12/31 به اتمام رسیده است. برای پیاده‌سازی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، هم می‌توانیم از امکانات کتابخانه Numpy و هم امکانات کتابخانه Pandas استفاده کنیم. ابتدا پیاده‌سازی به کمک Numpy را بررسی می‌کنیم. به همین دلیل، ستون مربوط به قیمت پایانی را به‌شکل آرایه Numpy درمی‌آوریم:

حال می‌توانیم یک آرایه دیگر نیز برای شماره روز‌ها ایجاد کنیم:

توجه داشته باشید که تابع اعداد را در بازه start تا stop-step ایجاد می‌کند، بنابراین عدد C.size + 1 در این آرایه وجود نخواهد داشت. Size یکی از attributeهای آرایه‌های Numpy است که تعداد درایه‌های موجود در آرایه را نشان می‌دهد. برای دریافت اندازه بعد اول آرایه‌ها می‌توان از تابع len نیز استفاده کرد.

حال با کمک دو آرایه T و C می‌توانیم یک نمودار نیمه‌لگاریتمی (Semi-logarithm) برای قیمت رسم کنیم:

پس از اجرای کد، نمودار زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، از صحت مجموعه داده اطمینان حاصل می‌کنیم. در نمودار قیمت برای برخی روزها سقف قیمت و رشد بسیار زیاد را مشاهده می‌کنیم. با توجه به روش محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، انتظار داریم که این نواحی به راحتی توسط آن شناسایی شود.

حال برای پیاده‌سازی اندیکاتور، یک تابع ایجاد می‌کنیم که در ورودی آرایه مربوط به قیمت پایانی و طول پنجره محاسبه اندیکاتور را دریافت می‌کند:

حال در اولین قدم، اندازه داده ورودی را محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم تعداد روزهایی را محاسبه کنیم که تغییرات قیمت برای آن‌ها موجود است:

حال دو آرایه با مقادیر برای U و D ایجاد می‌کنیم:

سپس نیاز داریم تا یک حلقه ایجاد کنیم و برای هر مقدار از تغییرات قیمت، تصمیم‌گیری کنیم:

در ابتدای حلقه، تغییرات قیمت را محاسبه می‌کنیم:

توجه داشته باشید که شمارش i از 0 شروع می‌شود بنابراین i-1 غیر قابل‌استفاده است.

حال با یک شرط بررسی می‌کنیم تا اگر تغییرات قیمت مثبت بود، آن را به آرایه U اضافه کنیم:

در غیر این صورت نیز، قرینه تغییرات به آرایه D اضافه خواهد شد:

به این ترتیب، دو سری U و D در انتهای حلقه کامل خواهد بود. حال می‌توانیم میانگین متحرک هموار را بر روی این دو سری اعمال کنیم:

توجه داشته باشید که ورودی r چون مقدار پیش‌فرض 1 را به خود می‌گیرد، برای تعیین مقداری غیر از آن، باید به شکل r=0 وارد شود.

به این ترتیب، سری RS قابل محاسبه خواهد بود:

در نهایت نیز RSI را محاسبه می‌کنیم و برمی‌گردانیم:

به این ترتیب، تابع RSI تکمیل می‌شود.

همواره تحلیل گران و معامله گران مایل هستند بدانند که آیا در حال حاضر، بازار روند مشخصی دارد؟ جهت این روند صعودی است یا نزولی؟ روند از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟ چگونه می توان بیشترین سود و منفعت را از روند کسب نمود؟ پاسخگویی به این سوالات، نیازمند استفاده از یک رویکرد تحلیلی ساختار یافته و سیستماتیک است. بدین منظور می توان از مجموعه ای از اندیکاتورها کمک گرفت که از زوایای مختلف و با حداقل خطا، امکان تحلیل روند را فراهم می کنند که در این فرادرس به ارائه اصلی ترین و محوری ترین اندیکاتورهای تحلیل روند، شامل: ADX, Envelopes, Parabolic SAR و انحراف استاندارد و میانگین پویا پرداخته می شود.

برای تابع EMA نیز از تابع زیر استفاده می‌کنیم:

توجه داشته باشید که می‌توانیم خود تابع SMMA را به شکل جداگانه نیز تعریف کنیم:

این تابع مشابه قبلی است با این تفاوت که مقدار r برای آن متغیر نبوده و همواره 0 است. کد زیر نیز می‌تواند به عنوان جایگزین برای حالت قبلی استفاده شود:

نکته مهمی که وجود دارد، کاهش سرعت برنامه در صورت استفاده تودرتو از توابع است که باید در پروژه‌های بزرگ مورد توجه قرار گیرد. حال می‌توانیم از تابع پیاده‌سازی شده استفاده کرده و اندیکاتور را محاسبه کنیم:

در نتیجه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در طول پنجره 14 روزه محاسبه و برگردانده خواهد شد. برای نمایش نتایج، دو نمودار مربوط به قیمت و اندیکاتور را در کنار هم رسم می‌کنیم تا عملکرد آن را مشاهده کنیم:

توجه داشته باشید که در تابع plt.subplot 3 سطر و 1 ستون تعیین شده است، اما دو سطر اول برای نمودار قیمت در نظر گرفته شده‌اند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد در خصوص طول آرایه rsi است. این آرایه طولی برابر با C و T ندارد، بنابراین نمی‌توان از T به‌عنوان مقادیر زمان استفاده کرد و حالت T[-rsi.size:] صحیح خواهد بود. پس از رسم نمودار فوق، نتیجه زیر حاصل می‌شود.

بنابراین، نمودار رسم می‌شود. مشکل دیگری که وجود دارد، به‌هم‌ریختگی محور افقی دو نمودار به دلیل تفاوت در طول آن دو است. برای رفع این مشکل از plt.xlim استفاده می‌کنیم:

توجه داشته باشید که اضافه کردن این تکه کد به هر دو نمودار الزامی است. رعایت کردن یک حاشیه در سمت چپ و راست نیز برای مناسب بودن نمودار الزامی است. حال با اجرای برنامه نمودار شکل زیر ظاهر خواهد شد.

به این ترتیب، به‌هم‌ریختگی محور افقی رفع می‌شود. حال می‌توانیم نمودار پایینی را نیز بین 0 تا 100 محدود کنیم و دو خط 30 و 70 نیز به آن اضافه کنیم:

در نهایت، شکل نهایی نمودار حاصل خواهد شد.

به این ترتیب، نمودار کامل می‌شود. حال می‌توان بررسی کرد دید که اندیکاتور نقاط بیش‌خرید را در روزهای 40، 140 و 350 تشخیص داده است. برخی فرمول محاسبه شاخص ADX نقاط بیش‌فروش کوچک نیز شناسایی شده‌اند که واکنش معامله‌گران و بازگشت قیمت را شاهد بوده‌ایم. بنابراین، اندیکاتور با استفاده از امکانات کتابخانه Numpy پیاده‌سازی و نتایج مصورسازی شدند.

حال قصد داریم اندیکاتور را به کمک کتابخانه Pandas پیاده‌سازی کنیم. برای این منظور فراخوانی زیر را نیز به موارد قبلی اضافه می‌کنیم:

ابتدا تابع را ایجاد و در ورودی دیتافریم و طول پنجره را دریافت می‌کنیم:

حال در اولین مرحله یک ستون برای تغییرات قیمت هر دو روز متوالی ایجاد می‌کنیم و با کمک متد diff آن را محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم دو ستون U و D را به کمک متد apply محاسبه کنیم. به این منظور از توابع lambda پایتون استفاده می‌کنیم:

حال باید میانگین متحرک هموار را بر روی دو ستون اخیر اعمال کنیم. برای این منظور، می‌توانیم از متد ewm استفاده کنیم و در نهایت میانگین‌گیری کنیم:

توجه داشته باشید که متد ewm به چندین شکل می‌تواند ورودی دریافت که یکی از آن‌ها به کمک com است و به شکل زیر عمل می‌کند:

به این ترتیب، برای اینکه تنظیمات $$\alpha = \frac 1 L $$ را داشته باشیم، باید مقدار com برابر با L-1 باشد. حال می‌توانیم ستون RS را از نسبت دو ستون اخیر حساب کنیم:

در نهایت، می‌توانیم خود اندیکاتور را محاسبه کنیم و پیاده‌سازی تابع به اتمام برسد:

حال می‌توانیم تابع را روی دیتافریم اعمال کنیم:

پس از اجرای این بخش از کد، 7 ستون جدید به دیتافریم اضافه خواهد شد که تنها 1 ستون از آن‌ها مورد نیاز است، برای بهینگی برنامه می‌توانیم در انتهای تابع این ستون‌های اضافه را حذف کنیم:

به این ترتیب، 6 ستون اضافه حذف خواهند شد. مشکل دیگری که در رابطه با این تابع وجود دارد، احتمال محاسبه چندین RSI است. برای مثال، اگر بخواهیم دو RSI با طول‌های متفاوت ایجاد کنیم، تنها یکی از آن‌ها را خواهیم داشت. برای رفع این مشکل، بهتر است نامگذاری هر ستون RSI را با طول آن تعیین کنیم تا مشکلی ایجاد نشود. برای این منظور، تابع را با اندکی تغییر به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

به این ترتیب، هر RSI ستونی با نام اختصاصی برای خود خواهد داشت. حال می‌توانیم پس از اعمال تابع بر روی دیتافریم، نمودار مربوط به اندیکاتور را رسم کنیم. به این منظور، کد قبلی را با اندکی تغییر به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

در نهایت، خروجی به شکل زیر حاصل خواهد شد.

بنابراین، مشاهده می‌کنیم که نتیجه کاملاً مشابه پیاده‌سازی قبلی است. بنابراین هر دو کتابخانه امکاناتی برای اینگونه پیاده‌سازی‌ها ارائه می‌کنند که هرکدام می‌تواند تحت شرایطی گزینه مناسبی باشد.

در این آموزش قصد داریم پایتون را از پایه آموزش دهیم و سعی می کنیم تمام مطالب مقدماتی لازم برای برنامه نویسی با پایتون را پوشش دهیم. چرا که برای انجام هر کاری با پایتون، نیازمند آشنایی با دانش مقدماتی و نحوه برنامه نویسی با پایتون هستیم. مخاطبان این آموزش نیاز به دانش قبلی از پایتون ندارند و سعی می شود تمام مطالب لازم در همین آموزش بیان شود. در پایان این آموزش شما قادر خواهید بود به راحتی با پایتون برنامه نویسی کنید و مسیر مورد علاقه خود را برای ادامه کار با پایتون انتخاب کنید.

جمع‌بندی اندیکاتور RSI در پایتون

پیاده‌سازی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در اینجا به اتمام می‌رسد. برای مطالعه بیشتر می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

1. اگر به جای SMMA از EMA ساده در هموارسازی استفاده کنیم، چه تغییری حاصل خواهد شد؟ در یک نمودار این تغییرات را نشان دهید.
2. چرا کتابخانه Pandas برای 13 روز اول اندیکاتور نیز مقدار می‌دهد ولی Numpy نمی‌تواند؟
3. متد ewm را از سایت رسمی کتابخانه Pandas بررسی و انواع روش‌های فراخوانی آن را مطالعه کنید.
4. چگونه می‌توان شاخص قدرت نسبی را به بازه محدود کرد؟
5. اگر بخواهیم از این اندیکاتور برای ایجاد یک ربات معامله‌گر ساده استفاده کنیم، چه استراتژی‌های قابل استفاده خواهد بود؟
6. ورودی inplace در متد drop چه فرآیندی را کنترل می‌کند؟
7. سه خط smmaU, smmaD, RSI را در کنار هم رسم کنید بررسی کنید چه ارتباطی با هم دارند؟
8. چگونه می‌توان به کمک مقادیر smmaU، smmaD و قیمت پایانی می‌توان شدت روند موجود در بازار را محاسبه کرد؟

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

فرمول محاسبه شاخص ADX

شاخص حرکت جهت‌دار اندیکاتوری است که در سال ۱۹۷۸ توسط وِلز وایلدر طراحی شده و تشخیص می‌دهد که قیمت در چه جهتی در حال حرکت است. برای این منظور این اندیکاتور کف و سقف‌های قبلی قیمت را با هم مقایسه می‌کند و سپس دو خط رسم می‌کند: یکی خط جهت‌دار مثبت (+DI) و دیگری خط جهت‌دار منفی (-DI). همچنین می‌توان از خط دیگری موسوم به شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) برای اندازه‌گیری قدرت روند صعودی یا نزولی هم استفاده نمود.

زمانی که خط +DI بالای خط –DI قرار دارد، به این معنی است که فشار روند صعودی بیشتر از فشار روند نزولی است. و بالعکس، اگر –DI بالاتر از +DI باشد، فشار روند نزولی بیشتر است. معامله‌گران می‌توانند با کمک این اندیکاتور جهت روند قیمت را شناسایی کنند. بعلاوه عبور دو خط مذکور از یکدیگر (کراس آن‌ها) می‌تواند سیگنالی برای معامله خرید یا فروش نیز صادر کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)

که در روابط فوق داریم:

شاخص حرکت جهت‌دار چه چیزی را نشان می‌دهد؟

از اندیکاتور DMI در درجه اول برای ارزیابی جهت روند و دریافت سیگنال معاملاتی استفاده می‌شود.

مهمترین سیگنال این اندیکاتور کراس دو خط +DI و –DI است. زمانی وارد معامله خرید می‌شویم که خط +DI خط –DI را به سمت بالا قطع کند و یک روند صعودی در پیش باشد. به همین صورت، سیگنال معامله فروش زمانی صادر می‌شود که خط +DI خط –DI را به سمت پایین قطع کند.

! هشدار: اگرچه ممکن است این فرمول محاسبه شاخص ADX روش سیگنال‌های خوبی داشته باشد، اما ممکن است سیگنال‌های خطایی هم صادر کند، چرا که شاید بعد از ورود به معامله، روند دیگر ادامه پیدا نکند.

همچنین می‌توان از این اندیکاتور به عنوان ابزاری برای تایید روند یا معامله هم استفاده نمود. اگر +DI خیلی بالاتر از –DI باشد، به این معنی است که روند صعودی بسیار قوی است و همین امر می‌تواند تاییدی برای معاملات خرید فعلی یا اینکه تاییدی برای ورود به معامله خرید براساس روش‌های دیگر باشد. به همین طریق، اگر –DI خیلی بالاتر از +DI باشد، تاییدی است بر شدت روند نزولی یا معاملات فروش.

محدودیت‌های اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI درواقع بخشی از سیستم بزرگتری به نام شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX) است. می‌توان جهت روند DMI را با قدرت روندی که از ADX بدست می‌آید، ترکیب نمود. اگر مقدار ADX بیشتر از ۲۰ باشد، به این معنی است که روند شدت و قدرت بالایی دارد. اما به هر صورت چه از ADX استفاده کنید یا نکنید، باید متوجه باشید که این اندیکاتور همچنان سیگنال‌های خطای زیادی صادر می‌کند.

+DI و –DI و کراس آن‌ها همگی برمبنای داده‌های گذشته قیمت رسم می‌شوند، بنابراین لزوماً نمی‌توانند منعکس‌کننده رفتار قیمت در آینده باشند. مثلا ممکن است کراسی صورت بگیرد، اما قیمت واکنشی نشان ندهد و در نتیجه معامله با ضرر خاتمه پیدا کند.

همچنین ممکن است این دو خط چندین مرتبه با هم کراس کنند، اما روندی در قیمت شکل نگیرد. در این مواقع می‌توانید تنها به معاملاتی که در جهت روند بزرگتری در تایم‌فریم‌های بالاتر هستند ورود کنید، یا اینکه از اندیکاتور ADX هم کمک بگیرید و روندهای قوی‌تر را شناسایی کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور DMI

+DI قدرت حرکت صعودی قیمت و –DI قدرت حرکت نزولی قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین این دو خط در کنار یکدیگر قدرت نسبی خریداران نسبت به فروشندگان را نشان می‌دهند.

در ابتدا باید ببینید کدام یک از این دو خط بالای دیگری قرار گرفته است. به خطی که بالای دیگری قرار گرفته DI غالب گفته می‌شود. DI غالب قوی‌تر است و لذا احتمال اینکه جهت حرکت آینده قیمت با آن همسو باشد، بیشتر است. برای اینکه جایگاه غالب خریداران و فروشندگان عوض شود، این دو خط بایستی با هم کراس کنند (از یکدگیر عبور کنند).

کراس زمانی رخ می‌دهد که DI پایینی DI غالب یا بالایی را به سمت بالا قطع کند. شاید به نظر برسد کراس این دو خط سیگنال واضحی برای ورود به معامله خرید یا فروش است، اما بسیاری از معامله‌گران در این مواقع صبر می‌کنند تا از اندیکاتورهای دیگری هم تاییدیه بگیرند و به این ترتیب احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند. البته معمولا کراس دو خط اندیکاتور DMI خیلی مطمئن نیستند، چرا که اگر بازار نوسانات کمی داشته باشد، کراس این دو خط معمولا سیگنال خطا می‌دهد و اگر بازار پرنوسان باشد، کراس این دو خط خیلی باتأخیر سیگنال می‌دهد. بنابراین بهتر است کراس دو خط DMI را صرفا به عنوان وجود پتانسیلی برای تغییر روند در نظر بگیرید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که +DI و –DI کراس‌های زیادی داشته‌اند که بسیاری از آن‌ها سیگنال اشتباه داده‌اند (نقاط ۱)، ولی کراس ۲ بالاخره به یک روند صعودی منجر شده است. (توجه داشته باشید که خط ADX هم معمولا در این اندیکاتور وجود دارد که در این تصویر نشان داده نشده است).

از اندیکاتور DMI برای تایید پرایس اکشن استفاده می‌شود (تصویر زیر). DMI معمولا هماهنگ با قیمت حرکت می‌کند، یعنی وقتی قیمت به سمت بالا حرکت کند، +DI نیز بالا می‌رود و زمانی که قیمت نزول ‌کند، +DI هم کاهش می‌یابد. فقط دقت کنید که –DI برعکس عمل می‌کند و برخلاف جهت قیمت حرکت می‌کند. یعنی وقتی قیمت کاهش می‌یابد، -DI به سمت بالا حرکت می‌کند و زمانی که قیمت صعود می‌کند، -DI کاهش می‌یابد. لازم است قدری با این اندیکاتور تمرین کنید تا به این نکات و حرکات آن عادت کنید. ضمنا توجه داشته باشید که قدرت حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین همیشه با سقف DI متناظر با آن روند (نزولی یا صعودی) نشان داده می‌شود.

درک سیگنال‌های جهت‌دار این اندیکاتور خیلی ساده است. هنگامی که +DI غالب است و افزایش می‌یابد، جهت قیمت هم به سمت بالاست. زمانی که –DI غالب است و افزایش می‌یابد، جهت حرکت قیمت به سمت پایین است. اما در این میان باید به قدرت حرکت قیمت هم توجه نمود. هر خط DI می‌تواند مقداری بین صفر تا ۱۰۰ داشته باشد. هرچه مقدار DI بیشتر باشد، قدرت حرکت قیمت در روند مربوطه بیشتر است. مقادیر DI بالای ۲۵ به معنی قوی بودن روند است و مقادیر کمتر از ۲۵ نشان می‌دهد که قیمت حرکت جهت‌دار ضعیفی دارد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که DMI در ناحیه ۱ ضعیف است و قیمت هم حرکات شدیدی ندارد. در نقطه ۳ می‌بینید که +DI از سطح ۲۵ بالاتر رفته و روند صعودی هم شکل گرفته است. در ناحیه ۴ قیمت نزول کرده و –DI صعود کرده و بالای سطح ۲۵ رفته است.

مومنتوم

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور DMI این است که به شما امکان می‌دهد در هر لحظه فشار خرید و فروش را مشاهده کنید و پیش از ورود به معامله، جهت نیروی غالب بازار را تشخیص دهید. قدرت نوسان صعودی را +DI و قدرت نوسان نزولی را –DI نشان می‌دهد. زمانی که فشار خریداران بیشتر از فروشندگان باشد و یک روند صعودی قوی وجود داشته باشد، +DI از سطح ۲۵ بالاتر می‌رود و –DI در زیر سطح ۲۵ باقی می‌ماند. اما هنگامی که فشار فروشندگان بیشتر از خریداران است و روند نزولی شکل گرفته است، -DI از سطح ۲۵ بالاتر می‌رود و +DI در زیر سطح ۲۵ باقی می‌ماند.

در یک روند صعودی قوی ضمن اینکه +DI بالای –DI حرکت می‌کند، شاهد ایجاد سقف‌های بالاتری در +DI خواهیم بود (شکل زیر). عکس این حالت برای روند نزولی هم صادق است. زمانی که هر دو خط +DI و –DI زیر سطح ۲۵ قرار دارند و بصورت سایدوی حرکت می‌کنند، در این حالت هیچ نیروی غالبی وجود ندارد. یکی از موقعیت‌های معاملاتی کم‌ریسک زمانی پیش می‌آید که یکی از خطوط DI از سطح ۲۵ بالاتر برود و قیمت هم در یک سطح حمایتی یا مقاوتی نفوذ کند.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که +DI در نقطه ۱ از سطح ۲۵ عبور کرده و با ادامه روند صعودی، بالای –DI باقی مانده است. دقت کنید که در طول این روند صعودی هیچگونه کراسی بین دو خط DI صورت نگرفته است. در این مثال قدرت خریداران بیشتر است (+DI>25) و فشار فروشندگان ضعیف است (-DI<25).

پیوت‌های DMI

پیوت‌های DMI زمانی ایجاد می‌شوند یا به عبارتی دیگر خطوط DMI زمانی تغییر جهت می‌دهند که جهت حرکت قیمت تغییر کند. نکته مهم این است که پیوت‌های DMI باید با پیوت‌های قیمت متناسب باشند. زمانی که قیمت یک سقف تشکیل می‌دهد، +DI هم یک سقف تشکیل می‌دهد. هنگامی که قیمت یک کف ایجاد می‌کند، خط –DI نیز یک سقف ایجاد می‌کند (فراموش نکنید که خط –DI خلاف جهت قیمت حرکت می‌کند).

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت به دنبال موقعیت‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت و اندیکاتور با هم در یک جهت حرکت کنند یا اینکه دایورجنسی بین این دو ببینند. یکی از روش‌های تایید روند صعودی این است که وقتی قیمت یک سقف جدید ایجاد می‌کند، +DI هم یک سقف جدید ایجاد کند. همینطور برای تایید یک روند نزولی لازم است وقتی در قیمت یک کف جدید تشکیل می‌شود، خط –DI نیز یک سقف جدید ایجاد کند. در این حالت سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند صادر می‌شود.

از طرف دیگر دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که قیمت و DMI با هم توافق نداشته و یکدیگر را تایید نکنند. به عنوان مثال وقتی که قیمت یک سقف جدید تشکیل می‌دهد، اما +DI سقف جدیدی ایجاد نمی‌کند. دایورجنس یک هشدار است برای مدیریت ریسک، چرا که در واقع سیگنالی مبنی بر وجود تغییراتی در قدرت روند صادر می‌کند و معمولا پیش از اصلاح یا تغییر روند رخ می‌دهد.

در تصویر بالا مثالی را می‌بینید که قیمت و اندیکاتور با هم توافق دارند (نقطه ۱) که در آن قیمت یک سقف جدید تشکیل داده و به دنبال آن خط +DI هم یک سقف جدید ایجاد کرده است و در نتیجه سیگنالی برای ورود به معامله خرید صادر کرده است. در این تصویر همچنین مثالی از دایورجنس نیز مشاهده می‌کنید (نقطه ۲) که در آن قیمت یک سقف جید تشکیل داده، اما +DI با اینکه به سمت بالا رفته، اما سقف جدیدی ایجاد نکرده است، که در نتیجه اصلاحی تا نقطه ۳ صورت گرفته است.

اندیکاتور DMI اطلاعات زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد و به کمک آن می‌توانید قدرت روندها و حرکت قیمت را اندازه‌گیری کنید. به هر حال همیشه به خاطر داشته باشید که بهترین تصمیمات معاملاتی براساس سیگنال‌های واقعی گرفته می‌شوند، نه احساسات. بنابراین هیجانات و احساسات را کنار بگذارید و اجازه دهید قیمت و DMI به شما بگویند که بخرید، بفروشید یا اینکه صرفا نظاره‌گر بازار باشید.

در پایان ایم مقاله توصیه می کنیم مقاله ” مرجع کامل آموزش اندیکاتور ATR” را نیز مطالعه نمایید.

آموزش اندیکاتور ADX and DI برای شناسایی روند و قدرت نمودار و تشخیص سیگنال دقیق با DI- و DI+ مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور ADX and DI برای شناسایی روند و قدرت نمودار و تشخیص سیگنال دقیق با DI- و DI+ مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است. اندیکاتور ADX and DI یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. هر گاه منحنی ADX صعودی بوده و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند صعودی یا نزولی است. و هرگاه منحنی ADX نزولی بوده و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار بدون روند است. زمانی که DI+ بالاتر از DI- قرار ‌گیرد، روند بازار صعودی و زمانی که DI+ پایین DI- قرار داشته باشد، بازار نزولی است.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار از 3 عضو مهم تشکیل شده است:

1. +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
2. -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
3. خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX:

شناسایی قدرت روند با منحنی ADX:

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

شناسایی شروع یا پایان روند با دو منحنی +DI و -DI:

• زمانی که +DI (سبز) بالاتر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار صعودی بوده، به عبارتی هرچه +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• زمانی که +DI (سبز) پایین تر از -DI (قرمز) قرار گیرد، روند نمودار نزولی بوده، به عبارتی هرچه -DI بالاتر باشد، قدرت فروشندگان بیشتر است.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور ADX:

مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند.

سیگنال خرید:

• زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند.

سیگنال فروش:

• زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت پایین بشکند.

• وقتی خط +DI بالای خط –DI می‌باشد قیمت بالا می‌رود و وقتی خط –DI بالای +DI قرار دارد قیمت پایین می‌رود.
• نقاط تلاقی خطوط +DI و –DI نقاطی می‌باشند که پتانسیل انجام معاملات بالاست، چون قدرت خرس‌ها یا گاوها بیشتر می‌شود و به‌عبارت‌دیگر قدرت جابه‌جا می‌شود.
• وقتی ADX بالای 20 باشد، روند قوی می‌باشد و وقتی ADX کمتر از 20 می‌باشد، روند ضعیف است یا مارکت در وضعیت بدون روند قرار دارد.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور ADX and DI:

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن

ADX مخفف Average Directional Index به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد. ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است. معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.

اندیکاتور ADX بطور معمول از 3 خط جداگانه تشکیل می شود. این خطوط شامل ADX، خط جهت دار مثبت یا DI+ و خط جهت دار منفی یا DI- می باشد.

این خطوط به معامله گران کمک می کند تا نسبت به ورود به یک معامله خرید یا معامله فروش و یا عدم معامله در بازار تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور ADX جهت کمی کردن قدرت یک روند از میانگین متحرک مربوط به گستره یک دامنه قیمتی در یک تایم فریم مشخص استفاده می کند. با وجود اینکه معمولا این اندیکاتور برای دوره 14 روزه محاسبه می شود، می تواند در تایم فریم های دیگر مانند ساعتی یا هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

چه کسی اندیکاتور ADX را اختراع کرد؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری مانند ATR ، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

چرا اندیکاتور ADX برای معامله گران مفید است؟

هدف اصلی اندیکاتور ADX این است که مشخص کند آیا قیمت یک سهم، یک جفت ارز و یک کالا، دارای روند مشخص است یا در یک محدوده نوسان می کند. اندیکاتور ADX معمولا بعنوان مکمل با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. ADX یک فاکتور قوی جهت تصمیم گیری درباره خرید یا فروش یک دارایی است.

معمولا بهترین سودها در روندهای قوی حاصل می شوند. ADX به معامله گران کمک می کند تا در بازارهای خنثی وارد معامله نشوند و روندهای پر قدرت را جهت کسب سود بیابند.

چگونه یک معامله گر بایستی بداند که یک روند، ادامه دار خواهد بود یا اینکه روند می خواهد باز گردد و سودهای بدست آمده را از بین ببرد؟

این دقیقا همان موقعیتی است که اندیکاتور ADX به کمک معامله گر می آید.

چگونه بر اساس اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از مهمترین مواردی که درباره اندیکاتور ADX بایستی به خاطر بسپاریم این است که حرکات اندیکاتور، مستقل از حرکات نمودار قیمت است.

این اندیکاتور تنها قدرت روند را نشان می دهد. بنابراین هم در روندهای صعودی قوی و هم در روندهای نزولی قوی، اندیکاتور ADX افزایش می یابد.

فرمول اندیکاتور ADX

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX بسیار پیچیده است. با این حال ممکن است کنجکاو باشید که این اندیکاتور محبوب چگونه محاسبه می شود.

جهت یافتن قدرت یک روند، ابتدا ADX محاسبه می شود. جهت محاسبه ADX ابتدا بایستی DM+ و DM- مشخص شوند.

جهت محاسبه DM+، رقم آخرین قله قیمت، منهای قله قبل از آن می شود. همچنین جهت محاسبه DM-، آخرین کف قیمتی در نمودار منهای کف قبل از آن می گردد.

اگر رقم DM+ بزرگتر از DM- باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM+، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM+ صفر در نظر گرفته خواهد شد.

اگر رقم DM- بزرگتر از DM+ باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM-، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM- صفر در نظر گرفته خواهد شد.

نشانگر DI+، صد برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) مثبت DM، تقسیم بر ATR می باشد. معمولا ATR برای دوره 14 روزه محاسبه می شود. –DI نیز به همین صورت 100 برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) -DM، تقسیم بر ATR می باشد.

سپس میانگین متحرک نمایی قدر مطلق DI+ منهای DI- محاسبه و ضرب در 100 می شود. عبارت بدست آمده تقسیم بر DI+ بعلاوه DI- می گردد. حاصل این عبارت، رقم ADX خواهد بود.

تفسیر اندیکاتور ADX

این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند. بدین ترتیب، هر چه نشانگر ADX بالاتر برود قدرت روند جاری در بازار نیز بیشتر خواهد بود. همچنین زمانیکه ADX نزول می کند روند نیز تضعیف می شود.

زمانیکه ADX زیر 20 است: بازار دارای روند خاصی نیست.

زمانیکه ADX از پایین به بالا 20 را قطع می کند: در این حالت احتمالا یک روند جدید در حال شکل گیری است. معامله گران در این شرایط می توانند بر اساس روند بازار، یک سفارش خرید یا فروش به بازار ارسال کنند.

زمانیکه ADX بین 20 و 40 می باشد: زمانیکه ADX بین 20 و فرمول محاسبه شاخص ADX 40 در حال رشد است به عنوان تایید یک روند جدید در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این فرصت جهت خرید یا فروش استقراضی استفاده کنند.

زمانیکه ADX بالاتر از 40 قرار دارد: در این حالت، یک روند قوی را شاهد هستیم.

وقتی ADX از 50 عبور می کند: روند بازار، بسیار قوی است.

زمانیکه ADX از 70 عبور می کند: این یک حالت بسیار نادر است و به آن روند قدرتمند یا Power Trend می گویند.

چگونه از ADX استفاده کنیم؟

ADX می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به شما کمک کند. بعنوان بخشی از استراتژی تقاطع(Crossover Strategy) می توانید زماینکه DI+ از پایین به بالا DI- را قطع کرد وارد یک موقعیت خرید شوید.

به همین ترتیب زمانیکه DI ، -DI+ را به سمت بالا قطع کرد می توانید یک پوزیشن فروش باز کنید یا از معامله خرید که قبلا باز کرده اید، خارج شوید.

علاوه بر استراتژی تقاطع می توانید از خطوط ADX، +DI ، -DI جهت ارزیابی یک روند از زمان شروع شدن آن استفاده کنید.

یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ADX و RSI

قوانین اندیکاتور ADX، این اطمینان را به شما می دهد که در یک روند پر قدرت وارد معامله شوید. بنابراین تفاوتی نمی کند که در تایم فریم 10 دقیقه ای معامله می کنید یا در تایم فریم روزانه.

در ادامه با استفاده از یک استراتژی مناسب، موقعیت فروش را در بازار شکار می کنیم و وارد معامله می شویم. این استراتژی در پنج مرحله به شرح زیر قابل اجرا می باشد.

مرحله اول: صبر کنید تا اندیکاتور ADX رقم 25 را از پایین به بالا قطع کند.

قبل از اینکه به نمودار قیمت جهت تشخیص روند نگاه کنیم بایستی ابتدا منتظر باشیم تا ADX از رقم 25 بالاتر برود. پس از قرار گرفتن اندیکاتور در این محدوده می توان گفت که یک روند قوی در بازار وجود دارد و احتمال ادامه دار بودن آن وجود دارد.

همه ما می دانیم که روند، دوست ماست. اما یک روند تازه شکل گرفته، بدون انرژی کافی می تواند به سرعت تغییر جهت بدهد.

بنابراین ما به منظور اندازه گیری جهت روند، حرکت نمودار قیمت را نیز بایستی بررسی کنیم. در گام بعدی به این موضوع می پردازیم.

مرحله دوم: مسیر روند را با استفاده از 50 کندل اخیر مشخص می کنیم. برای سیگنال های فروش به دنبال یک روند نزولی خواهیم بود.

مهم نیست که نمودار در چه تایم فریمی رسم شده است. ما صرفا به یک روش عملی جهت تعیین مسیر بازار نیاز داریم.

از آنجاییکه سعی بر ساده کردن استراتژی است آخرین 50 کندل را بر روی نمودار مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه 50 کندل اخیر در نمودار مورد بررسی به سمت پایین است بنابراین روند بازار را نزولی در نظر می گیریم.

حال بایستی به دنبال یک نشانه برای ورود به معامله باشیم. بدین منظور از اندیکاتور محبوب RSI استفاده می کنیم.

مرحله سوم: زمانیکه اندیکاتور RSI به زیر 30 نزول کرد وارد موقعیت فروش می شویم.

جهت سیگنال ورود به معامله از اندیکاتور RSI استفاده می کنیم. تنظیمات RSI بایستی با تنظیمات اندیکاتور ADX یکی باشد. برای مثال اگر RSI بر روی 14 تنظیم شده است محاسبات ADX نیز بایستی با رقم مشابه صورت پذیرد.

بطور معمول زمانیکه RSI به زیر 30 نزول می کند بعنوان اشباع فروش تفسیر می شود و محدوده احتمالی بازگشت قیمت می باشد. اما ما در اینجا کاملا بر عکس عمل می کنیم. زیرا این یک استراتژی هوشمندانه است.

در یک روند نزولی قوی، ما نیاز داریم تا فروشندگان بیشتری در بازار حضور یابند. بنابراین زمانی وارد موقعیت فروش می شویم که اندیکاتور RSI به زیر محدوده 30 رسیده باشد.

پس از سیگنال ورود به معامله مهم ترین چزی که به آن احتیاج داریم حد ضرر است که در ادامه آن را شرح خواهیم داد.

مرحله چهارم: حد زیان بایستی بر روی آخرین قله خط ADX تنظیم شود.

در این استراتژی، جهت تعیین محل استاپ لاس ابتدا بایستی آخرین قله ADX که قبل از نقطه ورود ایجاد شده است را بیابیم. سپس قله نمودار قیمت که متناظر با قله ADX است را پیدا کنیم. این محل به عنوان حد زیان معامله ما در نظر گرفته می شود.

حال به آخرین مرحله از استراتژی معاملاتی ADX رسیدیم. تا اینجا نقطه ورود و حد زیان را مشخص کردیم. حال زمان تعیین حد سود معامله است.

مرحله پنجم: زمانی سود خود را شناسایی می کنیم که اندیکاتور ADX دوباره به زیر 25 نزول کند.

اندیکاتور ADX تنها به دنبال کسب سود از روندهای پر قدرت است. بنابراین همین که روند، قدرت خود را از دست می دهد، سود معامله را شناسایی کرده و تا یک فرصت معاملاتی دیگر از بازار خارج می شویم.

بنابراین زمانیکه ADX رقم 25 را از بالا به پایین قطع می کند سود خود را شناسایی و از بازار خارج می شویم.

بازگشت ADX به زیر 25 نشاندهنده ضعیف شدن روند است.

در نمودار بالا ما شاهد یک روند نزولی بودیم و با ورود به یک معامله فروش از ریزش بازار، سود کسب کردیم.

ما می توانیم طبق قوانین مشابه اما معکوس وارد معامله خرید شویم و در روندهای صعودی نیز در بازارهای فارکس و بورس با استفاده از استراتژی ADX، سود خود را از بازار کسب کنیم.

در زیر یک مثال تصویری از معامله خرید بر اساس این استراتژی را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید زمانیکه ADX از 25 بالاتر می رود، اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم و زمانیکه RSI به بالاتر از 70 صعود می کند وارد یک موقعیت خرید می شویم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 40

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای استفاده از سایت سیگنال تو فالو (signal to follow)

چگونه از Alerts (هشدار یا آلارم) در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آموزش اندیکاتور RSI؛ راهنمای ترید ارز دیجیتال با استفاده از شاخص قدرت نسبی

تحلیل تکنیکال بخشی جدانشدنی از ترید است و یادگیری آن فواید زیادی ازجمله پیش‌بینی روند آینده بازار و عملکرد قیمت دارد. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی ازجمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد داشته و دارد. بیش‌تر معامله‌گران برای تحلیل کردن از اندیکاتور و ابزارهای مختلفی استفاده کرده که شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از آنهاست. امروز قصد داریم تا به بررسی این اندیکاتور بپردازیم و به سوال «RSI چیست» پاسخ بدهیم.

پیشی از آشنایی با اندیکاتور RSI، بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. با مطالعه‌ی مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» با مهم‌ترین بخش از دنیای ترید آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب:

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index ابزاری است که در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. در آن زمان تریدرها از RSI برای بررسی عملکرد قیمت یک دارایی در دوره‌های مشخص استفاده می‌کردند. RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که بزرگی حرکات قیمت و سرعت این حرکات را اندازه‌گیری کرده و کاربرد زیادی در ترید دارد.

RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که کاربرد زیادی فرمول محاسبه شاخص ADX در ترید دارد

تاریخچه‌ اندیکاتور RSI

اولین بار شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط ولز وایلدر در سال 1978 پایه‌گذاری شد. در آن زمان وی در کتاب خود به بررسی این اندیکاتور و دیگر اندیکاتورها ازجمله SAR، ATR و ADX پرداخته بود.

وایلدر یک مهندس مکانیک بود و در زمینه‌ی املاک نیز فعالیت می‌کرد. وی در سال 1972 وارد بازار سهام شد و موفقیت زیادی کسب نکرد. چند سال بعد وی تحقیقات و تجربیات خود را در قالب فرمول‌های ریاضی جمع‌آوری کرد و به مرجعی برای تریدرها تبدیل شد.

اندیکاتور RSI چگونه‌ محاسبه می‌شود؟

به‌طور پیش‌فرض اندیکاتور RSI تغییرات قیمت دارایی را در 14 دوره اندازه‌گیری می‌کند. (14 روز در تایم فریم روزانه، 14 ساعت در تایم فریم ساعتی و …). این فرمول میانگین سودی که قیمت در آن زمان داشته است را بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم کرده و سپس داده‌ها را در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می‌کند. همانطور که اشاره کردیم، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نرخ تغییر قیمت یا داده‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.

بدین صورت افزایش این شاخص به معنای افزایش فشار خرید و کاهش این شاخص بیان‌گر افزایش فشار فروش است.

همچنین RSI یک شاخص نوسانی‌ است که روند بازار در شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد را تشخیص داده و با در نظر گرفتن 14 دوره، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می‌کند. بدین ترتیب RSI پایین‌تر از 30 به فروش بیش‌ازحد و RSI بالاتر از 70 به خرید بیش‌ازحد اشاره دارد.

همچنین معامله‌گران می‌توانند دوره‌های RSI را تغییر داده و کم و زیاد کنند. دوره‌های بیش‌تر از 14 حساسیت کم‌تری داشته و دوره‌های کم‌تر از 14 حساسیت بیش‌تری دارند. بنابراین RSI هفت روزه حساسیت بیش‌تری نسبت به RSI در دوره‌ی 21 روزه دارد.

علاوه بر این موارد، کاربران می‌توانند سطوح خرید یا فروش بیش‌ازحد را تغییر دهند. همانطور که اشاره کردیم، این دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض در سطوح 30 و 70 قرار داشته و کاربران می‌توانند آنها را در سطح 20 و 80 قرار دهند.

ترید با استفاده از واگرایی در RSI

علاوه بر سطوح 30 و 70 که شرایطی همچون فروش بیش‌ازحد و خرید بیش‌ازحد را نشان می‌دهند، اندیکاتور RSI کاربرد دیگری نیز دارد. معامله‌گران از این شاخص برای پیش‌بینی تغییر روند یا تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار استفاده کرد

واگرایی صعودی شرایطی است که در آن قیمت و میزان RSI در جهت مخالف حرکت می‌کنند. بنابراین میزان RSI افزایش یافته و سطح کف پایین‌تر را ایجاد می‌کند. این واگرایی نشان‌دهنده‌ی تقویت فشار خرید باوجود روند نزولی قیمت است.

از سوی دیگر، واگرایی‌های نزولی بیان‌گر افزایش فشار فروش علی‌رغم روند صعودی هستند. در واقع با کاهش میزان RSI و تشکیل شدن کف بالاتر، این واگرایی تشکیل می‌شود.

با این حال توجه کنید که واگرایی‌های RSI چندان قابل اعتماد نیستند. به‌ عنوان مثال این احتمال وجود دارد که یک روند نزولی قوی قبل از رسیدن به کف واقعی، چندین واگرایی صعودی ایجاد کند. در واقع واگرایی‌های RSI مناسب بازارهایی با نوسان کم‌تر هستند.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

شاخص RSI چطور محاسبه می‌شود؟

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:

ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

سیگنال خرید و فروش با استفاده از RSI

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:

Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
• زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
• شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
• هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.

Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
• اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
• نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
• شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو فرمول محاسبه شاخص ADX میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، اندیکاتور RSI کاربرد زیادی دارد اما در بازار ارزهای دیجیتال هیچ چیز قطعی نیست. هیچ اندیکاتوری 100 درصد قطعی و کارآمد نبوده و نیست. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این اندیکاتور چیست؟ آیا از آن در ترید خود استفاده می‌کنید؟ از اینکه تا پایان مقاله «RSI چیست؟» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.