نحوه محاسبه باندبولینگر

بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟

بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتور‌های تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

بولینگر باند چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.

اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها می‌توانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند می‌توان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.

معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.

قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.

جان بولینگر کیست؟

جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازار‌های مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.

جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.

برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند می‌توان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.

ساختار بولینگر باند

بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.

خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما می‌توانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، می‌توانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.

هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت می‌کند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارای تنوع زیادی هستند که در صورت کار با پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، می‌توانید به لیست کامل آن‌ها دسترسی داشته باشید.

در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) بپردازیم. علاوه بر این، به نحوه استفاده از این اندیکاتور و تکنیک‌های مهم آن در روند تحلیل سهم اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید..

ویدئو اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band )

اندیکاتور باند بولینگر برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر ابداع شد. در اصل این اندیکاتور در راستای توسعه دادن یک اندیکاتور دیگر به وجود آمد. به صورت کلی برای ورود و خروج به بازارهای مالی همچون ارز دیجیتال یا بازار بوس، شناسایی سقف و کف قیمتی یکی از مهم‌ترین فرایندهای تحلیل محسوب می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

در صورت استفاده از این اندیکاتور در روند تحلیل سهم، با سه خط مجزا مواجه می‌شویم که هر کدام از آن‌ها با عنوان باندهای بولینگر شناخته می‌شوند. در این بخش به معرفی این سه باند می‌پردازیم.

باند بالایی (Upper Band)

باند وسط (Middle Band)

باند پایینی (Lower Band)

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، باندهایی که در بالا و پایین قرار دارند، برای نمایش انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی در نظر گرفته شده‌اند. دقت داشته باشید که «باند وسط» همان میانگین متحرک ساده یا (Simple Moving Average) است. دوره زمانی این اندیکاتور معمولا به صورت خودکار روی ۲۰ تنظیم می‌شود که تقریبا مقدار مناسبی برای معامله‌گران است. البته در نظر داشته باشید که بنا به نیاز خود، می‌توانید این مقدار را در روند ارزیابی سهم تغییر دهید.

شناسایی روند قیمت سهم با اندیکاتور باند بولینگر

تشخیص روند قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل در بازار بورس است، برای این منظور ابزارهای متنوعی وجود دارد. اندبکاتور باند بولینگر هم یکی از همین ابزارها است که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی روند قیمت سهم را در بازار شناسایی کنید. برای این منظور به مراحل زیر توجه کنید:

1. در گام اول باید از دو اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید که بهتر است برای یکی از آنها «Deviation ±۱» و برای دیگری «Deviation ± ۲» را روی نمودار قیمت در نظر بگیرید.
2. پیشنهاد می‌کنیم رنگ باند‌ها را تغییر دهید تا در روند تشخیص باندها با مشکل مواجه نشوید.
3. در صورتی که تحرک قیمتی سهم بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توان گفت که قیمت سهم روند صعودی در پیش دارد.
4. اگر تحرک قیمتی سهم بین Deviation -1 و Deviation -2 باشد، نشان ‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت خواهد بود.
5. دقت داشته باشید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شد، به این معنی است که روند قیمت سهم در حال حاضر بلاتکلیف است.

با توجه به این نکات مهم، فرایند شناسایی روند قیمتی سهم، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. برای درک بهتر نکات مطرح شده، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر دقت کنید.

محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار بورس که از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌کنند، برای افزایش دقت تشخیص خود، پارامترهای باند بولینگر را محاسبه و اندازه‌گیری می‌کنند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، اندیکاتور باند بولینگر از سه خط یا سه باند مجزا تشکیل می‌شود که برای محاسبه هر کدام از آن‌ها باید از فرمول‌های متفاوت استفاده کرد. در ادامه به فرمول هر یک از باند‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- فرمول محاسبه باند بالا:

۲- فرمول محاسبه باند پایین:

۳- نحوه محاسبه باندبولینگر نحوه محاسبه باند وسط:

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده نامیده می‌شود، می‌توان مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه مشخص کرد.

نکته مهم: تشخیص پایان روند نزولی و صعودی، به عنوان برگ برنده برای معامله‌گران محسوب می‌شود. به زبان ساده، با تشخیص پایان روند صعودی سیگنال فروش و با تشخیص پایان روند نزولی می‌توانید به راحتی سیگنال خرید دریافت کنید.

تنظیمات بهینه در استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود ایده‌آل، به دو نکته زیر دقت کنید:

1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
2. برای استفاده از این اندیکاتور نحوه محاسبه باندبولینگر در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

استراتژی فشردگی اندیکاتور باند بولینگر

مهم‌ترین کاربرد این استراتژی در بازار بورس، امکان تشخیص حرکات قیمتی بزرگ سهم در روند معاملات است. بر اساس این استراتژی، زمانی که قیمت سهم در بازه‌های مشخص و محدود، نوسان‌های کوتاهی را به صورت فشرده از خود نمایش دهد، بعد از آن تحرکات و سیگنال‌های بزرگ رخ خواهند داد. برای درک بهتر از این استراتژی به نکات زیر توجه کنید.

1. در گام اول بهتر است که در بین باندهای مختلف این اندیکاتور، روند حرکتی قیمت را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشید.
2. در استراتژی فشردگی بولینگر، باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و حالت فشردگی به خود می‌گیرند.
3. بهترین زمان برای ورود زمانی است که قیمت سهم در تایم فریم مورد نظر، کمی نوسان داشته باشد.
4. برای تشخیص حرکت بزرگ قیمتی در سهم، به خروج قیمت از باند پایین یا بالا، توجه ویژه داشته باشید. چرا که شروع تحرکات قیمتی بزرگ در این نقاط رخ می‌دهد.

با این تفاسیر، خروج قیمت از باند بالایی به عنوان شرایط مطلوب برای خرید سهم محسوب می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

کلام آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. یکی از ابزارهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، «اندیکاتور باند بولینگر» است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان سقف و کف قیمت را در جهت حرکت سهم شناسایی کرد. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص این نقاط در معاملات سهم هستند، موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از سهم را پیدا می‌کنند و در این فرایند، سود به دست می‌آورند. اندیکاتور باند بولینگر خود از سه باند مجزا با نام‌های باند بالایی، باند میانی و باند پایینی ایجاد می‌شود. در این مقاله به صورت کامل نحوه استفاده از این اندیکاتور را توضیح دادیم و در نهایت به نکات بسیار مهم برای استفاده از این اندیکاتور اشاره کردیم.

چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

تبریک می گویم! شما در آموزش فارکس یک سطح ارتقا پیدا کردید.

هر بار که به سطح بعدی می روید ، همینطور ابزار های بیشتر و بیشتری را به جعبه ابزار معامله گری تکنیکال خود اضافه می کنید.

حتما می پرسید: “جعبه ابزار معامله گری چیست؟”

بیایید معامله گری را به ساختن یک خانه تشبیه کنیم.

شما برای پیچ کردن از چکش استفاده نمی کنید ، درسته؟ قطعا از فرز سنگ بری هم برای میخ زدن استفاده نمی کنید!

برای هر موقعیتی یک ابزار متناسب با آن وجود دارد.

دقیقاً به همین صورت در معامله گری ، برخی از اندیکاتور های تکنیکال در برخی محیط ها یا شرایطِ خاص ، بهتر مورد استفاده قرار گرفته و کارایی بهتری دارند.

بنابراین ، هرچه ابزار بیشتری داشته باشید ، بهتر می توانید خود را با محیطِ همیشه در حال تغییر بازار وفق دهید.

اگر هم می خواهید روی تعداد محدود و مشخصی از ابزار و محیط های معاملاتی کار کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشید ، باز هم آنها برای شما بسیار کاربردی خواهند بود.

همانطور که هنگام برق کشی یا لوله کشی خانه خود ، از یک متخصص دعوت می کنید ، فراخواندن یک متخصص باند بولینگر Bollinger Bands یا Moving Average میانگین متحرک نیز به همین صورت بسیار جذاب و موثر خواهد بود.

بله! برای گرفتن چند پیپ ، شاید یک میلیون روش مختلف وجود داشته باشد!

در این دروس ، با یادگیری چیزهای مختلف در مورد این اندیکاتور ها ، هر یک را به عنوان ابزاری جدید تصور کنید که می توانید در جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوماً از تمام این ابزارها استفاده نکنید ، اما نکته اینجاست که همیشه در اختیار داشتن گزینه های متنوع و زیاد چیز خوبی است ، درسته؟

حتی ممکن است موردی را پیدا کنید که کامل آن را درک می کنید و به قدری با آن راحت هستید که می توانید به تنهایی در آن خبره شوید.

باشه. صحبت از ابزار آلات دیگر کافیست!

بیایید شروع کنیم!

باند های بولینگر

باند های بولینگر ، اندیکاتور تکنیکالی ساخته شده توسط جان بولینگر است که برای اندازه گیری میزان تلاطم بازار و شناسایی شرایط ” بیش خرید” یا ” بیش فروش” استفاده می شود.

اساساً ، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه بازار ناآرام است!

وقتی بازار آرام است ، باندها منقبض می شوند و وقتی بازار نا آرام است ، باندها از هم باز می شوند.نحوه محاسبه باندبولینگر

به نمودار زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می افتد.

دقت کنید که وقتی قیمت آرام است ، باند ها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود ، باندها از هم جدا می شوند.

باند های بالا و پایین تلاطم ، یا میزان نوسانات قیمت ها را در طول زمان اندازه گیری می کنند.

از آنجا که باندهای بولینگر تلاطم و نوسانات را اندازه گیری می کنند ، این باند ها با شرایط همیشه در حال تغییر بازار به طور خودکار سازگار می گردند.

تمام مباحث مرتبط با باندها همین ها بودند. بله ، ما می توانیم همینطور ادامه دهیم و داستان سرایی کنیم و از تاریخچه باند های بولینگر ، نحوه محاسبه آنها ، فرمول های ریاضی پشت آنها ، و غیره و غیره ، بگوییم و شما را خسته کنیم ، اما واقعاً حس تایپ آن همه مطلب را نداشتیم.

بسیار خوب ، بسیار خوب ، با این حال یک توضیح مختصر می دهیم …

باند بولینگر چیست؟

باند های بولینگر در حالت عادی به صورت سه خط رسم می شوند:

1. یک باند بالایی
2. یک خط میانی
3. یک باند پایینی

خط میانی در این اندیکاتور ، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

بیشتر نرم افزار های تکنیکالی به صورت پیش فرض میانگین متحرک 20 دوره دارند ، که برای اکثر معامله گران مناسب است ، اما شما می توانید بعد از کمی تسلط در کار با باند های بولینگر ، بازه های زمانی مختلف میانگین متحرک را آزمایش کنید.

باندهای بالایی و پایینی ، به طور پیش فرض ، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نمایش می دهند.

شاید به دلیل عدم آشنایی با انحراف معیارها ، کمی گیج شده باشید.

جای نگرانی نیست.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط اندازه گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 1 انحراف معیار باشند ، بدان معناست که حدود 68٪ از جابجایی های قیمت که اخیراً رخ داده اند داخل این باندها قرار گرفته اند.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 2 انحراف معیار باشند ، بدان معناست که حدود 95٪ از تغییرات قیمت که اخیراً رخ داده اند در داخل این باندها قرار گرفته اند.

احتمالاً داره خوابتون میبره! اجازه بدهید با تصویر زیر خواب را از سرتان بپرانیم!

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه مقدار SD یا انحراف معیاری که برای باند ها استفاده می کنید بیشتر باشد ، باندها قیمت های بیشتری را بخود می گیرند.

به محض آشنایی بیشتر با عملکرد باند ها ، انحرافات معیار مختلفی را می توانید تست کنید.

صادقانه بگوییم ، برای شروع ، نیازی به دانستن این مطالب نیست. ما فکر می کنیم مهمتر این است که به شما راه هایی را نشان نحوه محاسبه باندبولینگر دهیم که می توانید از Bollinger Bands یا باندهای بولینگر در معاملات خود استفاده کنید.

توجه: اگر واقعاً می خواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعاتی کسب کنید ، بهتر است سراغ کتاب اقای جان یعنی Bollinger on Bollinger Bands رفته و مطالعه آن را شروع کنید.

واکنش به بولینگر

نکته نحوه محاسبه باندبولینگر ای که باید درباره باند های بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باند ها دارد.

کل فرض “واکنش بولینگر” همین است.

با نگاه کردن به نمودار زیر ، آیا می توانید به ما بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت می رود؟

اگر گفتید پایین ، درست است! همانطور که می بینید ، قیمت به سمت ناحیه میانی باند ها کاهش یافت.

آنچه شما دیدید یک واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این برگشت ها این است که باندهای بولینگر همچون سطح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می کنند.

هرچه بازه زمانی که انتخاب می کنید طولانی تر باشد ، این باند ها نیل به قوی تر شدن دارند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را طراحی کرده اند که با این واکنش ها شکوفا شده و گل می دهند. بهترین جای استفاده از این استراتژی در جاییست که بازار رنج یا خنثی است و روند مشخصی وجود ندارد.

شما فقط وقتی باید با چنین رویکردی معامله کنید که قیمت ها بدون روند باشد. بنابراین مراقب پهنای باند ها باشید.

هنگامی که باند ها در حال باز شدن هستند، از معامله با استفاده از روش “واکنش به بالینگر” خودداری کنید، زیرا معمولاً به این معنی است که قیمت در محدوده ای خاص نبوده و رنج نیست ، بلکه دارای روند است!

درعوض ، در صورت تثبیت یا حتی انقباض باندها سعی کنید به دنبال این شرایط باشید.

حال بیایید راهی برای استفاده از باند های بولینگر در زمانی که بازار دارای روند است پیدا کنیم…

بهم فشردگی (باریک شدن) بولینگر

لغت “بهم فشردگی بولینگر” خود گویای همه چیز است. وقتی باند ها به هم فشرده می شوند ، معمولاً به این معنی است که در حال آماده شدن برای شکست از یک طرف هستند.

اگر کندل ها از بالای باندها شروع به شکستن محدوده رنج کنند ، حرکت نحوه محاسبه باندبولینگر معمولاً به سمت بالا ادامه می یابد.

اگر کندل ها از زیر باند پایین شروع به شکستن محدوده رنج کنند ، حرکت قیمت معمولاً به سمت پایین ادامه می یابد.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید باندهای فشرده بهم را ببینید. قیمت تازه شروع به شکست از باند بالایی می کند. براساس این اطلاعات ، فکر می کنید قیمت به کجا می رود؟

اگر گفتید بالا ، دوباره درست گفتید!

عملکرد به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی اینگونه است.

این استراتژی طراحی شده است تا بتوانید در سریع ترین زمان ممکن یک حرکت قیمتی را بگیرید.

شرایطی از این قبیل هر روز رخ نمی دهند ، اما اگر روی نمودار 15 دقیقه ای متمرکز شوید ، می توانید در هفته چند بار آنها را مشاهده کنید.

از باند بولینگر می توانید به شکل های بسیار زیاد دیگری نیز استفاده کنید، اما این دو استراتژی رایج ترین موارد استفاده از آنها هستند.

کار را ادامه دهید و این نماگر را به نمودارهای خود اضافه کنید و نحوه حرکت و جابجایی قیمت ها در ارتباط با این سه باند را مشاهده کنید. پس از درک صحیح مطلب و شناخت کامل آن، سعی کنید برخی از پارامترهای این اندیکاتور را تغییر و اصلاح و حتی ارتقا دهید.

خوب، پیش از رفتن به سراغ اندیکاتور بعدی ، بهتر است این باند ها را نیز در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال خود جای دهید.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باند

اندیکاتور باند بولینگر یا باند‌های بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای معاملاتی در بین انواع تریدرها است که می‌توان گفت نسبتاً دارای تاخیر کمی می‌باشد. به همین دلیل استفاده از آن می‌تواند برای کسانی که با اندیکاتورها کار می‌کنند مفید باشد.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

Bollinger Bands از سه خط تشکیل شده است. خط میانی از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌شود.

باندهای بولینگر از سه خط باند بالا، میانی و پایین تشکیل شده‌اند. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله‌گر انتخاب می‌شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را که نشانگر نوسان تنظیم شده است، تعیین می‌کند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین می‌کند. موقعیت این باندها اطلاعاتی را در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه می‌دهد.

یک استراتژی رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط بازار در هنگام اشباع خرید و فروش می‌باشد. هنگامی که قیمت نحوه محاسبه باندبولینگر دارایی به زیر باند پایین Bollinger Bands می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و به دنبال افزایش هستند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار دچار اشباع خرید شود و در انتظار کاهش باشد.

در واقع بولینگر باند قیمت دارایی‌ها را که از میانگین منحرف شده‌اند را شناسایی می‌کند.

در بازارهای رنج این استراتژی می‌تواند به خوبی کار کند، زیرا قیمت همانند یک توپ بین دو باند اندیکاتور حرکت می‌کند. با این حال بولینگر باند همیشه سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. برای مثال در طول یک روند قوی این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را خیلی زود صادر کند و معامله‌گر در جهت خلاف روند پوزیشن بگیرد و در نهایت با ضرر مواجه شود.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌هایی را بگیرد که معامله‌گر را با روند همسو می‌کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد پوزیشن‌های فروش بگیرید. در صورت تمایل می‌توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کرد، اما پوزیشن خرید جدید باز نمی‌شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

استراتژی بولینگر باند در فارکس

باندهای بولینگر را می‌توان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال معکوس شدن یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به طور منظم به باند بالایی خواهد رسید. یک روند صعودی که به باند بالایی می‌رسد نشان می‌دهد که سهام در حال افزایش است و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیم گیری برای خرید استفاده کنند.

اگر قیمت در روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالای باند میانی بماند و به باند بالایی برگردد، این نشان دهنده قدرت زیادی نحوه محاسبه باندبولینگر است. به طور کلی، یک قیمت در روند صعودی نباید باند پایین را لمس کند و اگر این اتفاق افتاد، علامت هشداری برای معکوس شدن یا از دست دادن قدرت سهام است.

بیشتر معامله‌گران تکنیکال قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس سود ببرند. هنگامی که سهام نتواند به اوج جدیدی برسد، معامله‌گران تمایل دارند دارایی را در این نقطه بفروشند تا از متحمل شدن زیان ناشی از روند معکوس جلوگیری کنند.

معامله‌گران تکنیکال رفتار یک روند صعودی را برای اینکه بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف را نشان می دهد، از این روش استفاده می‌کنند.

باندهای بولینگر را می‌توان برای تعیین میزان نزول یک دارایی و زمان بازگشت بالقوه به روند صعودی استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایین‌تر حرکت خواهد کرد و این نشان می‌دهد که فعالیت فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند باند پایینی را لمس کند یا در امتداد باند پایین حرکت کند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی ممکن است مومنتوم خود را از دست بدهد.

هنگامی که قیمت عقب نشینی (بالا) وجود دارد و قیمت در زیر باند میانی باقی می‌ماند و سپس به باند پایین باز می‌گردد، این نشانه قدرت روند نزولی زیادی است. در یک روند نزولی، قیمت‌ها نباید بالاتر از باند بالا بشکنند، زیرا این نشان می‌دهد که روند ممکن است معکوس شود یا کند شود.

اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله‌گران فنی هستند، اما چند محدودیت وجود دارد که معامله‌گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت‌ها این است که باندهای بولینگر در درجه اول واکنشی هستند، نه پیش بینی کننده. باندها به تغییرات در حرکات قیمت، اعم از روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می‌دهند، اما قیمت‌ها را پیش بینی نمی‌کنند.

به عبارت دیگر، مانند اکثر اندیکاتورهای فنی، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت را می‌گیرد.

اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند، اما نمی‌توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده Bollinger Bands، توصیه می‌کند که معامله‌گران باید از این سیستم به همراه دو یا سه ابزار دیگر استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می‌دهند.

تعریف بولینگر باند (Bollinger Band)

بولینگر باند یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شوند، بازار در شرایط اشباع خرید و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شوند، در شرایط اشباع فروش است.

بولینگر باند چیست؟

بولینگر باند (Bollinger Band)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند که دو انحراف معیار (standard deviations) (مثبت و منفی) دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار ترسیم شده است، تعریف می‌شود، اما می‌توان آن را بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کرد.

بولینگر باند توسط جان بولینگر (John Bollinger)، معامله گر تکنیکال معروف، توسعه یافته و دارای حق چاپ است. این شاخص، برای کشف فرصت هایی طراحی شده است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا زمانی که یک دارایی بیش از حد فروخته یا خرید شده است را شناسایی کنند.

نکات مهم

• بویلینگر باندز، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد، توسعه یافته است.
• سه خط وجود دارد که بولینگر باندها را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولاً 2 انحراف معیار +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم در محاسبه شاخص بولینگر باند، محاسبه میانگین متحرک ساده اوراق بهاداری است که معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه به‌عنوان اولین نقطه داده، میانگین قیمت‌های پایانی را برای 20 روز اول، محاسبه می‌کند. نقطه داده بعدی قیمت اولیه را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را محاسه میکند و به همین ترتیب ادامه می دهد. سپس انحراف معیار قیمت اوراق بهادار به دست می آید. انحراف معیار، یک آمار ریاضی از واریانس میانگین است و در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه ای دارد.

برای یک مجموعه داده معین، انحراف معیار میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود، میانگین اختلاف مجذور میانگین است. سپس، مقدار انحراف معیار را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد میانگین متحرک ساده جمع و کم کنید که نوارهای بالایی و پایینی را ایجاد می کنند.

فرمول شاخص بولینگر باند به شکل زیر است:

به صورتی که:
BOLU: باند بالایی بولینگر
BOLD: باند پایینی بولینگر
MA: میانگین متحرک
قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price): (سقف قیمتی+ کف قیمتی + قیمت پایانی) ÷3
n: تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20)
m: تعداد انحراف معیار (معمولا 2)
σ[TP, n]: انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

بولینگر باند به شما چه می گوید؟

بولینگر باند یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شوند، بازار در شرایط اشباع خرید و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شوند، در شرایط اشباع فروش است. جان بولینگر، مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

در نمودار زیر، بولینگر باندها، میانگین متحرک ساده 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین، همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در بر میگیرند. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها نوسان بیشتری دارند باندها افزایش می یابند. در دوره‌هایی با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشار (squeeze)، مفهوم اصلی شاخص بولینگر باند است. به نزدیک شدن نوارها به هم و منقبض شدن میانگین متحرک، فشار گفته می شود. فشار، دوره کم نوسان را نشان می دهد و معامله گران آن را به عنوان نشانه‌ای از افزایش نوسانات آتی و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می گیرند. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط، سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای از زمان تغییر یا جهت حرکت قیمت نمی دهند.

شکست ها ( Breakouts)

تقریباً 90٪ از پرایس اکشن ها (price action) بین دو باند انجام می شود. هر شکستی در بالا یا پایین باندها، یک رویداد مهم است. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا عبور قیمت از یکی از باندها، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

بولینگر باند، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. آنها اطلاعات نوسانات قیمت را به معامله گران ارائه می دهند. جان نحوه محاسبه باندبولینگر بولینگر پیشنهاد می کند که آنها را به همراه دو یا سه شاخص غیرهمبسته دیگر که سیگنال‌های مستقیم بازار را ارائه می‌دهند، استفاده کنند. به عقیده او، باید از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از شاخص های تکنیکال مورد علاقه او عبارتند از میانگین متحرک واگرایی/همگرایی (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که این معیارها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمت قدیمی‌تر را مانند داده های جدیدتر ارائه می‌دهند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است بخاطر داده‌های قدیمی اهمیت خود را از دست بدهند. همچنین، استفاده از میانگین متحرک 20 روزه و 2 انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است برای همه در هر شرایطی کارایی نداشته باشد. معامله گران باید فرضیات میانگین متحرک ساده و انحراف معیار خود را بر این اساس تنظیم کرده و آنها را تحت نظر داشته باشند.