ارزش معاملات بازار سهام

در محاسبات ارزش معاملات به این نکته توجه داشته باشید که معاملات بلوکی نیز در نرخ آن به حساب آورده شده و برای دستیابی به نرخ خالص حتماً باید میزان معاملات بلوکی را از آن کم کنید.

نحوه محاسبه ارزش کل معاملات و ارزش معاملات خرد در بورس

معاملات در بورس به 3 طریق خرد، بلوکی و عمده انجام می شود. با استفاده از ارزش معاملات، می توان به میزان سهام معامله شده در یک روز معاملاتی پی برد. در این مقاله ابتدا به تعریف ارزش کل معاملات و ارزش معاملات خرد پرداخته می شود، سپس در ادامه ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی به بازار را بررسی می کنیم و در پایان نیز با فیلترنویسی ارزش معاملات خرد بازار را به دست می آوریم.

ارزش کل معاملات چیست ؟

ارزش کل معاملات که در صفحه اول سایت tsetmc.com با عنوان ارزش معاملات نام برده شده است، عبارت است از مجموع ارزش کل معاملات تابلو عادی بورس و یا فرابورس. بنابراین در ارزش معاملات، ارزش معاملات بازار مشتقه، بازار اوراق بدهی و صندوق های قابل معامله در نظر گرفته نمی شوند و فقط ارزش معاملات سهام، حق تقدم سهام، معاملات بلوکی و معاملات عمده لحاظ می شوند.

اگر برای یک نماد معاملاتی، حاصل ضرب حجم هر سفارش در قیمت آن سفارش را به دست آوریم و حاصل آن را برای سفارش های مختلف طی یک روز معاملاتی با هم جمع کنیم، ارزش معاملات آن نماد به دست می آید. حال اگر ارزش معاملات شرکت های مختلف پذیرفته شده در بورس را با هم جمع کتیم، ارزش معاملات بورس به دست می آید و اگر ارزش معاملات شرکت های مختلف پذیرفته شده در فرابورس ارزش معاملات بازار سهام را با هم جمع کنیم، ارزش معاملات فرابورس به دست می آید. در شکل 1، ارزش معاملات بورس و فرابورس در پایان روز معاملاتی 8 مهر 99 آورده شده است. طی این روز معاملاتی، ارزش معاملات بورس 8684 میلیارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 4792 میلیارد تومان بوده است.

شکل 1- ارزش معاملات بورس و فرابورس در پایان روز معاملاتی 8 مهر 99

در رابطه با مقدار ارزش معاملات در شکل 1، ذکر چند نکته حائز اهمیت می باشد :

• B در ارزش معاملات به معنی میلیارد می باشد، بنابراین واحد ارزش معاملات، میلیارد ریال است.
• 3 رقم سمت راست ارزش معاملات، ارقام اعشازی می باشند که می توانید از آن ها صرف نظر کنید.
• ارزش معاملات برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت جداگانه گزارش می شوند.

ارزش معاملات خرد چیست ؟

در صورتی که از ارزش معاملات، ارزش معاملات بلوکی و معاملات عمده را کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می آید. برای رصد کردن بازار، باید ارزش معاملات خرد را بررسی کرد و ارزش کل معاملات را مد نظر قرار نداد.

ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی به بازار

برای تعیین ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهتر است ورود و خروج پول افراد حقیقی را رصد کرد اما اگر ارزش معاملات خرد نسبت به میانگین 1 ماه اخیر خود رشد چشمگیری داشته باشد و این رشد چشمگیر حداقل برای 3 روز معاملاتی ادامه پیدا کند، می توان اینظور برداشت کرد که بازار سرمایه مورد استقبال اهالی آن قرار گرفته و نقدینگی جدید وارد بازار شده است. البته باید تاکید کرد که اگر ارزش معاملات خرد روزانه کم باشد، الزاما به این معنی نیست که نباید نسبت به خرید سهام اقدام کرد و از طرفی اگر ارزش معاملات نسبت به میانگین 1 ماه اخیر خود رشد چشمگیری داشته باشد، الزاما به این معنا نیست که باید نسبت به خرید سهام اقدام کرد. به همین خاطر بهتر است برای رصد کردن بازار، به جای دنبال کردن ارزش معاملات خرد، ورود و خروج پول افراد حقیقی را رصد کرد.

افزایش حجم معاملات و به تبع آن ارزش معاملات، می تواند نشانه ای از انتهای روند نزولی یا انتهای روند صعودی باشد. گاهی اوقات نیز به هنگام رویت شدن مقاومت های تکنیکال، حجم معاملات افزایش پیدا می کند که می تواند نشانه ای از شکست مقاومت و یا فروش تعداد کثیری از سهامداران باشد. برای اینکه بتوان به طور دقیق تر تاثیر افزایش حجم معاملات و به تیع آن ارزش معاملات را در روند قیمتی بررسی کرد، باید از ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی نیز استفاده کرد و نباید صرفا با تکیه بر ارزش معاملات، نظر داد.

نحوه محاسبه ارزش معاملات خرد با فیلترنویسی

برای محاسبه ارزش معاملات خرد بازار، باید ابتدا ارزش معاملات بورس و فرابورس را از صفحه اول سایت tsetmc.com برداشت کنیم و سپس ارزش معاملات بلوکی و عمده را از آن کسر کنیم. برای محاسبه ارزش معاملات بلوکی و عمده بهترین روش این است که از فیلترنویسی استفاده کنیم. برای این منظور ابتدا به دیده بان بازار سایت tsetmc.com (سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران) مراجعه کنید. قبل از اینکه بخواهیم یک قالب دلخواه بسازیم و نسبت به فیلترنویسی اقدام کنیم، اطمینان حاصل کنید که تنظیمات فیلترنویسی به صورتی که در شکل 3 آورده شده است، اعمال شده اند.

شکل 2- منوهای مختلف دیده بان بازار

شکل 3- تنظیمات فیلترنویسی در دیده بان بازار

در ادامه باید قالب دلخواه خود را برای نمایش خروجی فیلتر بسازیم. برای این منظور از منوهای دیده بان بازار، مورد “قالب نمایش” را انتخاب کنید و سپس روی “ساخت قالب” کلیک کنید و قالبی مشابه آنچه در شکل 4 آورده شده است، بسازید. سپس از منو “قالب نمایش”، مورد “شخصی” را انتخاب کنید تا خروجی فیلتر به درستی در این قالب نمایش داده شود.

شکل 4- ساخت قالب نمایشی دلخواه در دیده بان بازار

سپس از منوهای دیده بان بازار، مورد “فیلتر” را ارزش معاملات بازار سهام انتخاب کنید و روی “فیلتر جدید” کلیک و 2 فیلتر جدید ایجاد کنید و از هر یک از فیلترهای زیر به صورت جداگانه استفاده کنید.

در رابطه با فیلترهای بالا، ذکر چند نکته حائز اهمیت است :

• برای مشخص کردن معاملات بلوکی و عمده، به ترتیب نمادهایی مشخص شدند که در عنوان آن ها عدد 2 و 4 وجود دارد چرا که در معاملات بلوکی، در انتهای نماد عدد 2 و در معاملات عمده، در انتهای نماد عدد 4 آورده می شود. پس اینطور باید نتیجه گرفت که هر کدام از معاملات بلوکی و عمده در بازار مجزایی انجام می شوند که با تابلو عادی تفاوت دارند.
• فیلترنویسی به صورتی انجام شده است که بتوانید با استفاده از قالب دلخواه، ارزش هر یک از معاملات بلوکی و یا عمده را هم با واحد میلیارد تومان داشته باشید.

در ادامه قصد داریم برای روز معاملاتی سه شنبه 8 مهر 99، ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس را به دست آوریم. طبق شکل 1، در این روز ارزش معاملات بورس 8684 میلیارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 4792 میلیارد تومان بوده است. در ادامه باید خروجی فیلترهای مربوط به معاملات بلوکی و عمده را ارزش معاملات بازار سهام چک کنیم. طبق شکل 4، در این تاریخ فقط یک معامله به صورت بلوکی انجام شده که ارزش آن حدودا 78 میلیارد تومان بوده است و هیچ معامله ارزش معاملات بازار سهام ای نیز به صورت عمده انجام نشده است.

شکل 4- معاملات بلوکی انجام شده در روز سه شنبه 8 مهر 99

در نهایت ارزش معاملات خرد به صورت زیر محاسبه می شود که مقدار آن 13398 میلیارد تومان بوده است.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز شنبه را بشناسید

دنیای معدن: شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۲ هزار و ۴۶۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

به گزارش دنیای معدن، شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۲ هزار و ۴۶۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به ۵ هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ارزش معاملات بازار سهام ۳۹۲۷ واحدی به رقم ۴۰۷ هزار و ۷۷۰ واحد رسید.

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (شنبه، دوازدهم شهریور ۱۴۰۱) را بشناسید:

پر تراکنش‌های امروز بورس

نمادهای خساپا، خگستر، خودرو پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس

نمادهای شپدیس، پارسان، پترول تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس

نمادهای فولاد، شبندر، شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

پیش‌ بینی بورس فردا چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

امروز سه‌شنبه ۱۵ شهریور به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی رسید. افت پنج هزار و ۹۴۵ واحدی شاخص در شرایطی رخ داد که بورس تهران در روزهای اخیر به روند نزولی خود ادامه داده است. شاخص هم‌وزن اما برخلاف شاخص کل با رشدی نه چندان محسوس در پایان معاملات بورس در محدوده ۴۱۰ هزار واحدی تثبیت شد.

چند وقتی می‌شود که شاخص کل روند اصلاحی به خود گرفته است؛ اما روزهای چهارشنبه شاخص و معاملات کمی مثبت می‌شود. پس از روز چهارشنبه مجددا شاهد روند اصلاحی بازار سرمایه هستیم.

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: ارزش معاملات بورس تهران به شدت کاهش پیدا کرده و تقربیا در سه روز گذشته ارزش معاملات در حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است. زمانی که ارزش معاملات اینقدر پایین است، نباید انتظارات عجیب و غریبی از رشد بازار ارزش معاملات بازار سهام داشت. پول و نقدینگی در حال گردش بازار نیز بسیار کم است.

وی ادامه داد: توصیه‌ی من به معامله‌گران این است که تنها به سراغ یک گروه و ارزش معاملات بازار سهام یک صنعت برای سرمایه‌‌گذاری بروند. چرا که تقربیا در دو سه هفته بازار سرمایه روند منفی داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اما نکته اساسی اینجاست که چهارشنبه‌ها معاملات بورس کمی مثبت می‌شود. علت آن نیز نگاه معامله‌گران به اخبار سیاسی پنجشنبه و جمعه بوده و به نوعی می‌توان معاملات در این روزها پرطراوت‌تر است. به واسطه این همین موضوع و نگاه شاهد صف‌های خرید برخی از صنایع در روزهای چهارشنبه هستیم.

الیاس‌کردی تاکید کرد: البته سهامداران و معامله‌گران نباید امیدی برای نوسان‌گیری از خرید سهام در این روزها داشته باشند. باید گفت که معاملات روز چهارشنبه بازار سرمایه قمارگونه است.

منظور از ارزش معاملات چیست؟ [ آپدیت 1400 ] ارزش معاملات در بورس

منظور از ارزش معاملات چیست؟ ارزش معاملات نشان دهنده میزان نقدینگی است که وارد بازار می‌شود. این عدد اگر افزایشی باشد به معنای حال خوب بازار و رشد صعودی سهام است و اگر برعکس این را مشاهده کنید به نقدینگی کم و یا حتی خروج نقدینگی اشاره خواهد داشت. ارزش معاملات در واقع بیان کننده ارزش کل خرید و فروش‌هایی است که در یک سهم انجام گرفته یعنی کل معاملات

در هر بازاری که بخواهید فعالیت کنید اعم از بازار فیزیکی و آنلاین، لازم است بدانید منظور از ارزش معاملات چیست؟ زیرا ارزش معاملاتی که در هر بازاری انجام می‌گیرد نشانگر این خواهد بود که رونق بازار و آن کالا یا ارز معامله شده تا چه میزان است و آیا هر گونه معامله و خرید و فروشی در این بازار بصرفه هست یا خیر؟ در بازار بورس توجه به این ارزش معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دلیلش را در ادامه مقاله شرح خواهیم داد. ارزش معاملاتی چیست؟

منظور از ارزش معاملات چیست؟

منظور از ارزش معاملات چیست؟ میزان نقدینگی است که وارد بازار شده یعنی ارزش کل معاملاتی که در یک سهام وجود دارد. هر شرکتی تعدادی سهام در بازار بورس ارائه می‌دهد که بخشی از آن در طول روز معاملاتی خرید و فروش می‌شود. این خرید و فروش‌ها ارزش معاملاتی آن سهم را نشان می‌دهد. علاوه بر این در کل بازار بورس نیز با توجه به حجم معاملات که انجام شده می‌توان به ارزش معاملات پی برد. این عدد را با مراجعه به سایت tsetmc.com مشاهده خواهید کرد. این رقم بر واحد میلیارد ریال محاسبه می‌شود. ارزش معاملات در یک بازه زمانی خاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر این ارزش را برای کل بازار بورس در نظر داشته باشیم ارزش معاملات بازار نامیده می‌شود.

در محاسبات ارزش معاملات به این نکته توجه داشته باشید که معاملات بلوکی نیز در نرخ آن به حساب آورده شده و برای دستیابی به نرخ خالص حتماً باید میزان معاملات بلوکی را از آن کم کنید.

کاربرد ارزش معاملات بازار سهام ارزش معاملات در بورس چیست؟

منظور از ارزش معاملات چیست ؟ چه استفاده‌ای از آن می‌شود؟ ارزش معاملات راهنمای خوبی برای معامله گران است. این عدد به شما ارزش معاملات بازار سهام می‌گوید چه زمانی وارد بازار شده و خرید یا فروش انجام دهید. بالا بودن ارزش معاملات یک سهم آلارم خوبیست و معمولاً اینگونه است که تا مدت‌ها سهم با یک روند صعودی و افزایشی روبه رو می‌شود. البته پایین بودن ارزش معاملات هم به این معنا نیست که کلاً بیخیال آن سهم شوید بلکه در همان شرایط و با ترفندهای نوسان گیری، سود خوبی نصیب خودتان خواهید کرد. اما اگر قصد کسب سود با ریسک کمتری دارید خب بهترین فرصت زمانیست که ارزش معاملات بالا می‌رود. اگر علاقمند هستید با مبحث نوسان گیری بیشتر آشنا شوید پیشنهاد میکنیم مقاله " نوسان گیری چیست و به چه گسی نوسان پیر می گویند؟ " را مطالعه نمایید.

این افزایش ارزش معاملات و یا حتی کاهش آن بستگی به برنامه‌های شرکت و سازمان و اخباری که از آن منتشر می‌شود دارد. این اخبار و اطلاعات می‌تواند حاکی از آینده‌ای روشن و پرسود برای سهام باشد. به همین دلیل نقدینگی قابل توجهی وارد بازار شده و همین امر به رشد چشمگیر سهام کمک می‌کند.

مفاهیم کمکی

هرگاه به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که منظور از ارزش معاملات چیست؟ باید در کنارش به مفهوم ارزش بازار نیز اشاره کنیم. زیرا ارزش معاملات برای تحلیل‌های بلند مدت کارایی نداشته و برای تصمیم گیری در زمان‌های طولانی‌تر نیاز به فاکتور ارزش بازار داریم. ارزش بازار از ضرب قیمت پایانی هر سهم در روز معاملاتی در تعداد سهام کل شرکت به دست می‌آید. اگر این قیمت پایانی کاهش یا افزایش پیدا کند بدیهی ست که ارزش بازار به تبعیت از آن صعودی و یا نزولی خواهد بود. اگر قیمت ثابت بماند و تغییری نداشته باشد اما تعداد سهام شرکت با افزایش رو به رو باشد باز نتیجه‌ای که شاهدش خواهیم بود، رشد بازار است.

ذکر این نکته در اینجا اهمیت پیدا می‌کند، حواستان به قیمت‌های کاذب باشد. گاهی افزایش و کاهش قیمت‌ها واقعی نیست و در نتیجه ارزش بازار هم یک عدد واقعی را نشان نمی‌دهد. بنابراین روی چنین اعداد و ارقامی تصمیم گیری کردن اشتباه بزرگی ست. برای تشخیص بروید و قیمت‌های سهام شرکت‌های هم رده و هم گروه آن را بررسی کنید و به قیمت واقعی نزدیک‌تر شوید.

حجم معاملات و حجم مبنا از دیگر پارامترهایی است که برای رسیدن به قیمت واقعی سهم به شما کمک می‌کند. هر سهمی در یک روز معاملاتی تعدادی خریدار و تعدادی فروشنده دارد. در واقع بازار ساکنی نداشته و به دلیل وجود این خرید و فروش‌ها در فعالیت است. به تعداد کل این معاملات حجم معاملات گفته می‌شود. این حجم می‌تواند نشان دهنده ارزش معاملات بازار سهام این باشد، قیمتی که به عنوان قیمت پایانی ثبت شده است تا چه حد به واقعیت نزدیک‌تر است.

در سایت سازمان بورس با کمک تب در یک نگاه ارزش معاملات و حجم معاملات بازار در همان روز را مشاهده خواهید کرد و می‌توانید تحلیل و بررسی کنید که آیا بازار وضعیت خوب و مناسبی داشته و یا اینکه رو خیلی خوب و پر رونقی را پشت سر نگذاشته است؟ برای دیدن ارزش معاملات هر سهم، اگر جداگانه وارد نماد مورد نظرتان شوید و در قسمت بالا، سمت راست هر اطلاعاتی که به آن نیاز دارید را پیدا کرده و استفاده کنید.

تمامی این فاکتورهایی که به شما معرفی می‌شود به راحتی قابلیت دسترسی دارند. معمولاً کارگزاری‌ها تریدرهای تخصصی و پیشرفته‌ای را در قالب اپلیکیشن به مشتریان خود عرضه می‌کنند و این اطلاعات در آنجا درج شده و به روز می‌شود. جهت اطمینان از این ارقام به شما پیشنهاد می‌کنیم که آن‌ها را با ارقام و اطلاعاتی که در سایت سازمان بورس درج شده است، مقایسه کنید.