تنظیمات (MACD)

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد. investopedia

macd classic

این اندیکاتور توسط آقای مسعود شریفی فر (از اعضای باشگاه سرمایه گذاران برتر)، جهت بهره گیری دوستان بهینه سازی شده است و با آخرین نسخه متاتریدر (تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲) سازگار است.

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا

20 دیدگاه برای “ macd classic ”

سلام لطفا راهنمایی کنید چطور امکان داره این نرم افزار دانلود کنیم؟/ازش استفاده کنیم ؟

در ویدئوهای نصب و تنظیمات نرم افزار توضیح داده شده – از بخش آموزش های رایگان می تونید ویدئوها رو مشاهده کنید— کاربردهای اندیکاتور هم در مینی دوره خروج بموقع از سهام و دوره سرمایه گذار برتر تدریس شده

سلام تمام ویدئو هارو دیدم ولی در این باره نبود/فقط سایه ها و خط قرمز رنگ موجود هست خط ابی نیست !؟_مشکلی نیست من بجای متاتریدر۵ مفید تریدر نصب کردم اجازه ورود بمن نمیداد امکانش هست راهنمایی کنید

مفیدتریدر هم خوبه ، هیچ فرقی ندارند — MACD Classic رو از پنجره Navigator و قسمت Indicators فراخوانی کنید مشکل حل میشه (شما MACD رو فقط فعال کردید ، کلاسیک نیست)

استاد سلام
نرم افزار مکدی کلاسیک را از کجا بگیریم؟

کلید دانلود رو بزنید و با پسورد داده شده فایل فشرده رو باز کنید.

با سلام وعرض ادب
آیا جهت استفاده از مکدی در بازار ایران لازم هست تنظیمات 12 26 9 تغییر کنه؟ آیا میشه هفته ما 5 روز کاری و ماه تقریبا 22 روزکاری هست اعداد را تغییر داد؟ ممنون میشم نظرتون را جویا بشم؟

اعداد مختلف را میشود تست کرد، من از تنظیمات پیش فرض، بهترین نتیجه را گرفته ام.

سلام، این جدیده هم کار نمیکنه متاسفانه

سلام. من الان دوباره مجدد روی مفید تریدر تست کردم و بدون مشکل نصب شد. در صورت مشکلف میتونید نسخه اصلی را از سایت mql5 دانلود فرمایید.

سلام.
من طبق دستورالعمل این اندیکاتور و اندیکاتور لگاریتمی کردن چارت را دانلود و نصب کرده ام. یک ماه طبق آموزشهای دوره سرمایه گذار برتر با آنها کار کردم ولی الان برایم غیر فعال شده اند! بطور کلی بعد از جستجوی نماد، نمی توانم کندلها را روی صفحه ببینم؛ اندیکاتورها نیز برایم غیر فعال شده اند. چند بار مفیدتریدر را پاک و دوباره نصب کرده ام ولی مشکل حل نشده است. نمیدانم کجای کار را اشتباه می روم! لطفاً راهنمایی کنید.

سلام. شما کار اشتباهی انجام ندادید. در آپدیت جدید، اندیکاتور لگاریتمی کردن نمودار و مک دی کلاسیک، از کار افتاده اند. در حال حاضر، برای بهره گیری از نمودارهای لگاریتمی، یا باید اشتراک ویژه سایت رهاورد را خریداری کنید و یا اندیکاتور لگاریتمی کردن نمودار را از شرکت فراز رایان جی، بخرید و متاسفانه، فعلا راهکار رایگانی وجود ندارد. ضمنا در اینجور موارد، پیش از پاک کردن نرم افزارف با پشتیبانی مفید تریدر تماس بگیرید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “ اندیکاتور MA ” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “ هیستوگرام ” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing : برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

حالا که با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD =میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال =میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز تنظیمات (MACD) میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و تنظیمات (MACD) روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.

investopedia

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند ، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال ، اولویت اصلی در معاملات ، اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم ، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD ، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود.

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر اعداد “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید ، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی ، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا ، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال ، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر ، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام ، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم ، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است ، دوست من ، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب ، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد ، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت ، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد ، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به تنظیمات (MACD) مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا ، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر ، می تواند معکوس شود.

از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید ، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید ، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی ، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال ، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود ، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1 : یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2 : در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید، در پایین مقاله لینک دانلود برای متاتریدر 4 قرار داده شده است.

اندیکاتور MACD

MACD مخفف Moving average convergence divergence به مفهوم میانگین متحرک واگرایی –همگرایی می باشد. اندیکاتور MACD یک مومنتوم دنباله رو بازار است که نشان دهنده رابطه میان دو میانگین متحرک قیمت است. این اندیکاتور از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای و 12 دوره ای حاصل می شود. لازم به ذکر است که میانگین متحرک نمایی یا در اصطلاح exponential moving average برای محاسبه روند بازار در یک دوره خاص استفاده می شود. نتیجه این محاسبه اندیکاتور MACD است.

کاربرد اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مک دی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر فارکس توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شد. از این اندیکاتور برای بررسی تغییرات ایجاد شده در شدت، مسیر، مومنتوم و دوره یک روند حرکت قیمت در بازار فارکس استفاده می شود. برای استفاده از اندیکاتور MACD کافی است که وارد حساب فارکسی خود شده و نمودار جفت ارزها را بالا بیاورید. در لیست اندیکاتورهای تکنیکال مک دی را بیابید و آن را با یک کلیک به نمودار خود اضافه کنید. پکیج نرم افزاری شما به طور خودکار اندیکاتور MACD را در کنار نمودار شمعی ( اندیکاتور قیمت ) نشان می دهد. این هیستوگرام اغلب در زیر نمودار نشان داده می شود. بطور کلی معامله گران از این اندیکاتور برای تشخیص زمانهای روند صعودی و نزولی بازار استفاده تنظیمات (MACD) کرده تا بتوانند نسبت به باز کردن موقعیت خرید یا فروش در بازار فارکس اقدام کنند.

اندیکاتور MACD چگونه کار می کند؟

برای استفاده از اندیکاتور اندیکاتور MACD به دو عامل میانگین متحرک و یک هستوگرام نیاز داریم. خط آهسته را خط MACD و خط سریع را سیگنال می نامند. اگر این دو میانگین حرکت به سمت یکدیگر حرکت کنند و بهم برسند آنها را همگرا و درصورتیکه از هم دور شوند آنها را واگرا می خوانند. تفاوت میان دو خط میانگین متحرک در هیستوگرام نمایش داده می شود. چنانچه MACD در بالای خط صفر مشاهده شود، روند حرکت قیمت صعودی بوده و مشاهده آن در زیر عدد صفر، نشان دهنده روند بازار نزولی می باشد. اگر قیمت بازار همچنان بالا رونده یا همچنان نزولی دیده شود، توصیه می شود که معامله گران وارد معاملات بلند مدت شوند. استراتژی هایی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد که در ادامه به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

کدام یک از تنظیمات MACD بهتر است؟

تنظیمات تنظیمات (MACD) استاندارد MACD (9-26-12) هستند که مفهوم آنها بدین ترتیب می باشد: میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا 26 دوره ای ( خط سریع) یا 9 دوره ای (خط آهسته) که میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای به عنوان خط سیگنال شناخته می شود. در صورتی که بجای تنظیمات استاندارد از تنظیم 1-13-5 استفاده شود، می توانیم تصویری از الگوی MACD را به چشم ببینیم که این الگوها می توانند برای بسیاری از استراتژی ها و سیستمهای معاملاتی به عنوان فیلتری برای ورود به بازار معامله بکار گرفته شوند. به نظر می رسد که در حال حاضر یکی از بهترین تنظیمات برای الگوی مک دی 1-13-5 می باشد.

بهترین بازه زمانی برای MACD چیست؟

اندیکاتور MACD در سه بازه زمانی 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه ای مورد تحلیل قیمت را انجام می دهد. اگر توجه کنید نسبت هر بازه زمانی به دیگری 4 به 1 است. بازه های یک و چهار ساعته مک دی همچون فیلترهای روند بازار می باشند و بازه 15 دقیقه ای سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت را برای معامله گر ارسال می کند.

استراتژی MACD چیست؟

در زیر سه نمونه از استراتژی های رایج مک دی را برای یافتن فرصت سرمایه گذاری بهتر در بازار مالی معرفی می کنیم.

استراتژی کراس اورز (cross overs)

با حرکت خط مک دی (آهسته) و خط سیگنال (سریع) می توانیم برای موقعیت های خرید یا فروش در بازار مالی اقدام کنیم. بطور مثال زمانی که خط مک دی از خط سیگنال به زیر حرکت می کند می توان موقعیت خرید باز کرد. در واقع این استراتژی می گوید که می بایست قبل از باز کردن پوزیشن منتظر یک حرکت در بازار قیمت باشیم. مشکل اصلی با این استراتژی بویژه در بازارهایی با روند ضعیف تر این است که در زمان ایجاد سیگنال ممکن است قیمت به نقطه معکوس برسد و این به معنای سیگنال اشتباه است. به همین دلیل استراتژی هایی که از عملکرد قیمت برای تعیین سیگنال استفاده می کنند به مراتب قابل اعتماد تر هستند.

استراتژی هیستوگرام معکوس (Histogram reversals)

این استراتژی با نمایش میله هایی که تفاوت میان خطوط آهسته و سریع را نشان می دهند مفید ترین بخش مک دی نامبرده شده اند. زمانیکه قیمت در بازار ارز به شدت رو به افزایش است، طول هیستوگرام بیشتر شده و زمانیکه هیستوگرام کوچک تر می شود بدان معناست که حرکت بازار کند شده است. یعنی هر چه میله ها در هیستوگرام از صفر دورتر شوند دو خط میانگین نیز همگرا می شوند.

استراتژی تقاطع صفر (zero crosses)

این استراتژی بر مبنای میانگین حرکت نمایی است که از خط صفر می گذرد. اگر خط مک دی از پایین حرکت کرده و از نقطه صفر بگذرد، یک روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت اما اگر این خط از بالا از نقطه صفر بگذرد نشانه این است که روند نزولی جدید آغاز خواهد شد. زمانی که خط مک دی از خط صفر به بالا حرکت می کند استراتژی خرید یا بستن پوزیشن کوتاه مدت توصیه می شود اما زمانیکه خط مک دی به زیر خط صفر می رود، معامله فروش یا بستن پوزیشن بلند مدت توصیه می شود.

چگونه روند MACD را پیدا می کنید؟

برای یافتن اندیکاتور مک دی معمولا کافی است در پلتفرم های فارکس خود در قسمت inset وارد شده و از طریق دکمه find وارد قسمت اندیکاتورها و اندیکاتور MACD شوید. عموماً اندیکاتور در پنجره ای جدا در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. سپس شما می توانید بر حسب هدف و شیوه و استراتژی معاملاتی خود تنظیمات مورد نظرتان را انتخاب کنید.

آیا MACD برای تجارت روزانه مناسب است؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تکنیکال شناخته شده در سراسر جهان برای تحلیل بازارهای مالی از جمله فارکس است و به دلیل سادگی و انعطاف پذیری ابزاری، بسیار مورد توجه معامله گران می باشد. همچنین با تنظیمات مناسب این اندیکاتور برای معاملات روزانه، می توانید تغییرات مفیدی بر روی استراتژی های معاملات روزانه خود ایجاد کنید.

دو خط در MACD چیست؟

دو خط در MACD نشان دهنده این است که اگر دو میانگین متحرک همگرا باشند مومنتوم یا میزان حرکت، روند صعودی دارد و چنانچه دو میانگین متحرک واگرا بوده و از هم دور شوند میزان حرکت نزولی می باشد.

میله های MACD به چه معناست؟

در اندیکاتور مک دی، خط سیاه خط مک دی و خط قرمز خط سیگنال است. میله هایی که با رنگهای سبز و آبی نشان داده شده اند هیستوگرام مک دی هستند. میله های سبز روند صعودی و میله های آبی روند نزولی را نمایش می دهند.

صلیب طلایی MACD چیست؟

صلیب طلایی الگوی نموداری معرف بازار صعود کننده است که در آن خط میانگین متحرک کوتاه مدت (15 روزه) از قسمت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت ( برای مثال 50 روزه) می گذرد. بطور کلی میانگین های کوتاه مدت بسیار سریعتر از میانگین های بلند مدت حرکت کرده و در نهایت در یک نقطه بهم می رسند. در این الگو حجم معاملات بازار نیز به مراتب افزایش می یابد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار مالی فارکس است. برای استفاده از این اندیکاتورنمی توان زمان دقیقی را تعیین کرد چرا که این موضوع کاملاً به روند معامله هر فرد و طرح معاملاتی وی بستگی دارد. در واقع اندیکاتور MACD موجب شده تا معامله گر بتواند به سرعت روند قیمت را در بازار در بازه کوتاه مدت تشخیص دهد. سیگنال های معاملاتی از دخالت انگیزه های فردی در زمان انجام معامله جلوگیری کرده و مشاهدات معامله گر بر روی اندیکاتور، به وی این اطمینان را داده که در مسیر حرکت قیمت بازار ایستاده است. استفاده از اندیکاتور MACD در مقابل سایر ابزارهای تحلیلی، اطمینان بیشتر معامله گران را به خود جلب کرده است و این اندیکاتور ساده می تواند به راحتی و بسیار سریع بویژه همراه با استراتژی های کوتاه مدت بازار بکار گرفته شود.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اندیکاتورها بطور ویژه و شرکت در دوره های آموزش فارکس به زبان ساده، می توانید با مشاوران نیکس تماس حاصل نمایید.

بررسی اندیکاتور مکدی(MACD)

ساعد نیوز: ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید.

ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می باشد.میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده ای برخوردار نیست.

اعداد و اجزای اندیکاتور مکدی

با اضافه کردن اندیکاتور MACD به نمودار قیمت، معمولاً سه پارامتر زمانی را در تنظیمات مشاهده خواهید کرد.اولین عدد از سمت چپ، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین سبکتر (سریعتر) استفاده می شود.عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین سنگین تر (کندتر) استفاده می شود.عدد سوم تعداد دوره هایی است برای میانگین متحرکی که تفاوت بین میانگین های حرکت سریع و کند را محاسبه می کند.

این دوره ها که به صورت پیش فرض با اعداد 9 ،26 ،12 مشخص می شوند، در کنار نام اندیکاتور مکدی در سایت تریدینگ ویو و سایر پلتفرم های معاملاتی یا در تنظیمات اندیکاتور قابل مشاهده هستند.

تحلیلگرانی که به دنبال حساسیت بیشتری در اندیکاتور مکدی خود هستند، می توانند اعداد دیگری را برای تنظیمات اندیکاتور انتخاب کنند. برای مثال MACD (5،35،5) نسبت به MACD (12،26،9) حساس تر است و برای تایم فریم های بزرگتری مانند تایم فریم هفتگی می تواند مناسب تر عمل کند.

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله ی زمانی است که از داده های تاریخی قیمت اغلب قیمت بسته شدن یا (Close) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله ی مخصوص MACD ، دنباله ی سیگنال (میانگین) و دنباله ی واگرایی که تفاوت این دو است.

بر همین اساس در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. این اجزاء به صورت زیر تعریف می شوند :

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

تا به اینجا متوجه شدیم که MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

1

هنگامی که خط MACD به بالای خط سیگنال می رود، هیستوگرام در بالای محدوده ی صفر قرار می گیرد و مثبت خواهد شد. هیستوگرام خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد مثبت است. هنگامی که میله های هیستوگرام در بالای صفر شروع به بزرگ شدن می کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می کنند، یعنی فاصله ی بین مکدی و سیگنال در حال کم شدن است و روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس آن زمانی است که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید .

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می دهند. از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می شود.

محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم: ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره ای قیمت را محاسبه می کنیم. سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره ای را محاسبه می کنیم. تقاضل میانگین ۱۲ دوره ای از میانگین ۲۶ دوره ای خط مکدی ما را نمایش می دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می شود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.

سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر می شود و یا حتی به یک خط تبدیل می شود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می باشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید. از ویژگی های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می باشد.

ویژگی های مثبت و منفی مکدی

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها محسوب می شود می توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.