نتیجه گیری MACD

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

بورس پلاس

ابتدا فایل پاورپوینتی رو که آپلود کردم دانلود نموده و مطالعه نمایید، سپس در ادامه مطالب در خدمت شما هستم. لینک دانلود فایل اول فایل دوم اندیکاتورها در واقع نمودارهایی هستند که بر اساس فرم

آموزش تحلیل تکنیکال

مقدماتی

گوناگون

عنوان	پاسخ	بازدید	توسط
بسم الله الرحمن الرحیم	14	251	davod123
ارزش ذاتی شرکت ها	3	177	davod123
تحلیل و بررسی و معرفی سهم های مختلف	40	462	davod123
شنیده ها و شایعات داغ بازار	2	226	davod123
كلاس	124	1107	davod123

جلسه سوم آموزش. واگرایی ها

ابتدا فایل پاورپوینتی رو که آپلود کردم دانلود نموده و مطالعه نمایید، سپس در ادامه مطالب در خدمت شما هستم.

به نام خدا و با سلام خدمت همه دوستان و بازدید کنندگان عزیز امید هستم 2 ساله که تو بورس فعالیت میکنم، اینجا قصد داریم در کنار هم و با تبادل تجربیات و نظرات بتونیم به طور تخصصی تر در بورس فعالیت و انشاالله سود کنیم. برای ارتباط با من میتونید از بخش نظرات یا آدرس میل [email protected] استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که هر معامله گر بورس و فارکس باید بشناسدv

اولین گام و موثرترین راه رسیدن به موفقیت هر فرد بالابردن سطح دانش او است. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق باید تحلیل تکنیکال را بیاموزید و اندیکاتورهای تکنیکال بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. پیدا کردن بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کمک بزرگی در تحلیل به شما خواهد کرد.

مشکلی که هست این است که در نگاه اول نام اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است پیچیده و مشکل به نظر بیایند مثل: MACD, RSI, STOCHASTIC اما پیشنهاد می کنیم که یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکنید.

ما در اینجا به شما آموزش میدهیم که چطور بتوانید یک توضیح درست و درعین حال ساده درباره مجبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید. مطمین باشید که خواهید آموخت که چگونه از آنها استفاده کنید. پس اجازه بدهید شروع کنیم!

ایا اندیکاتورهای تکنیکال واقعا درست عمل می کنند ؟

ما در اصل معامله میکنیم که به یک نتیجه مثبت و سود برسیم. بسیاری از معامله گران مبتدی مایلند که نتیجه گیری MACD بدانند که آیا اندیکاتورهای تکنیکال قادر به ارائه سیگنال های معاملاتی خوب هستند یا خیر؟
حقیقت این است که صرف استفاده ازاندیکاتورهای تکنیکال شما را به سمت سود سوق نمیدهد, اما می تواند برای شما کارهای زیادی را انجام بدهد. شکی نیست که یک معامله گر آموزش دیده و با تجربه حتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیز می تواند به سود برسد اما اندیکاتورها می توانند کمکهای خوبی باشند.

در واقع اندیکاتورهای تکنیکال می توانند چند کار فوق العاده را برای شما انجام دهند:

• به شما چیزهایی را نشان می دهند که واضح نیستند;
• به شما برای پیدا کردن ایده معاملاتی کمک می کنند;
• در وقت شما برای تحلیل بازار صرفه جویی می کنند.

اساس اندیکاتورهای تکنیکال چیست؟

اساس هر اندیکاتور تکنیکالی یک فرمول ریاضی است. این فرمول ها محاسبات سریع پارامترهای قیمت را انجام می دهند وسپس نتیجه را در نمودار ترسیم می کنند. نیازی نیست شما در اینجا چیز خاصی را محاسبه کنید; فقط کافیست وارد پلتفرم متاتریدر شوید و اندیکاتور مورد نظر را به نمودار اضافه کنید.

به یک نکته باید توجه کرد, اندیکاتورها بر اساس قیمتهایی که در پلتفرم معاملاتی ذخیره شده اند محاسبات خود را انجام می دهند. در نتیجه اندیکاتورها یک نقطه ضعف دارند: آنها ممکن است به شما سیگنالی بدهند که از قیمت ها عقب مانده باشد(برای مثال زمانی بعد از اینکه قیمتها در بازار سقوط کرده اند اندیکاتور به شما سیگنال فروش بدهد).

اما خبر خوب این است که مزایای بسیاری برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارد که ما در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای معامله گران فارکس و بورس

اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس اهدافی که دارند به چند گروه تقسیم می شوند. از آنجاییکه اهداف اندیکاتورها متفاوت است یک تریدر فقط به یک اندیکاتور نیاز ندارد بلکه باید از ترکیب چندین اندیکاتور استفاده کند. دراین مقاله درباره ۳ مورد از محبوبترین اندیکاتورها صحبت میکنیم.

۱: مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک اندیکاتور برای شناسایی روند

اندیکاتور مووینگ اوریج یک اندیکاتور روند است که به ما کمک میکند که روند بازار را تشخیص بدهیم و ازآن پیروی کنیم.

توضیح فنی اندیکاتور: مووینگ اوریج میانگین قیمت در یک بازه مشخص شده را نمایش می دهد.

به زبان ساده : مویینگ اوریج قیمت را دنبال میکند. این خط به یکنواختی نوسانات قیمت و خلاص شدن از نوسانات ناخواسته بازار کمک میکند تا شما روی روند اصلی بازار تمرکز کنید. نکته مهم این است که بدانید این اندیکاتور قیمت آینده بازار را پیش بینی نمی کند بلکه جهت فعلی بازار را برای شما تشریح میکند.

مزایای مویینگ اوریج :

• جهت یک روند را مشخص میکند;
• نقاط بازگشت روند را پیدا میکند;
• سطوح بالقوه حمایت و مقاومت بازار را نشان میدهد.

معایب موینگ اوریج :

• این اندیکاتور عقب تر از قیمت حال بازار است (چون این اندیکاتور بر اساس قیمتهای گذشته بنا نهاده شده است خیلی آهسته تر از قیمت نمودار تغییر می کند).

نکات مهم :

• ۴ نوع میانگین متحرک وجود دارد :ساده(SMA), نمایی(EMA), وزنی خطی(WMA) و صاف(SMA) که تفاوت آنها صرفا در فرمول محاسبه آنهاست (یعنی چه مقدار وزن در فرمول به اخرین قیمت ها اختصاص داده شود). توصیه ما به شما این است که از مووینگ اوریج ساده SMA استفاده کنید زیرا بیشتر معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند.
• محبوبترین دوره های زمانی دوره های ۲۰۰ ,۱۰۰, ۵۰ و ۲۰ است دوره های ۲۰۰ برای تحلیل روند بلند مدت استفاده میشود, درحالیکه دوره های ۲۰ برای تحلیل روند کوتاه مدت کاربرد دارد. منظور از دوره, تعداد کندلی از نمودار است که در فرمول محاسباتی لحاظ می شود.

چگونه مووینگ اوریج را تحلیل کنیم

به طورخلاصه می توانیم بگوییم زمانیکه قیمت یک جفت ارز بالاتر از مووینگ اوریج باشد روند صعودی است و زمانیکه قیمت یک جفت ارز پایینتر از مویینگ اوریج باشد روند نزولی است.
علاوه براین باید توجه داشته باشید که چگونه میانگین متحرک دوره های مختلف نسبت به یکدیگر رفتار می کنند.

زمانی که یک مووینگ با دوره کمتر(مثلا ۵۰) بالای مووینگ با دوره کمتر(مثلا ۱۰۰) می رود تمایل به صعود در بازار تایید می شود. بر عکس آن, زمانی که MA با دوره کمتر زیر مویینگ با دوره کمتر می رود تمایل به نزول در بازار تایید می شود.

نتیجه گیری:

مووینگ اوریج می تواند با نشان دادن روند بازار به شما بگوید که الان در فکرخرید (در روند صعودی) یا فروش(در روند نزولی) باشید. اما مووینگها به شما نمی گویند که دقیقا در چه سطح و قیمتی وارد معامله شوید(برای این کار نیاز دارید که از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید). در نتیجه استفاده از اندیکاتورهای روندی مثلا مووینگ اوریج ها باید جز اولیات تحلیل تکنیکال شما قرار گیرد.

۲: باندهای بولینگر اندیکاتوری برای سنجش نوسانات

بولینگرباندها به سنجش نوسانات بازار کمک می کند به عبارتی دیگردرجه تغییرات قیمتی را محاسبه می کنند.

توضیح فنی اندیکاتور: بولینگر باندها از سه خط تشکیل شده اند. هر خط یا باند در حقیقت یک مویینگ اوریج است. باند وسطی به طور معمول یک مووینگ اوریج ساده با دوره ۲۰ است. وظیفه آن تشخیص جهت روند بازار است, دقیقا همانطور که بالا در مورد مویینگ ها توضیح دادیم. باندهای بالا و پایین( به عبارتی “باندهای نوسان نما”) نیز با دو واحد انحراف استاندارد نسبت به باند وسط بالاتر و پایینتر از آن قرار می گیرند.

به زبان ساده تر میشود گفت : اندیکاتور Bollinger Bands در واقع مانند جعبه ای عمل میکند که قیمت بین دو خط بالا و پایین آن در نوسان است. قیمت دائما دراطراف خط میانی در چرخش است . قیمت میتواند از اطراف باندهای خارجی (پایین و باند بالا ) خارج شود و به سطوحی خارج از بولینگر باندها دست یابد, ولی این در کوتاه مدت هست و نمی تواند زیاد دور شود و باید دوباره به باند میانی بولینگر برگردد.

همچنین میتوانید به این هم توجه کنین که در برخی از دوره های زمانی خطوط بولینگربه هم نزدیک میشوند درحالیکه در دوره های زمانی دیگر گسترش می یابند و دامنه وسیع تر میشود
دامنه باریک تر , نشانگر بازار کم نوسان تر است و برعکس ,وقتی نوسانات بازار بیشتر میشود فاصله باندها بیشتر می شود.

مزایای استفاده از بولینگر باند

• این اندیکاتور درزمانی خوب عمل میکند که بازار بدون روند است (قیمت ها در حالت رنج در نوسان هستند ) در این حالت میتوان از خطوط این اندیکاتور به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد, جایی که تریدرها می توانند وارد معامله شوند.

معایب بولینگر باند

• در زمانیکه بازار در یک روند قوی قرار دارد ممکن است قیمت ها برای مدت طولانی در یک خط بولینگر قرار بگیرد و به سمت خط دیگر حرکت نکند به همین علت پیشنهاد میکنیم از بولینگر در بازارهای روند دار استفاده نکنید.

چگونه بولینگر را تحلیل کنیم

هر چه قیمت به باند بالایی نزدیکنر شود نشان دهنده خرید بیش از حد معامله گران است (overbought ).
به عبارت ساده تر, تا این لحظه معامله گرانی که پوزیشن خرید داشته اند از صعود قیمتها سودی خوبی کرده اند و الان برای حفظ سود خود از معامله خارج می شوند. نتیجه این رفتار معامله گران این می شوند که صعود این جفت ارز متوقف می شود و نزول شروع می گردد. صعود قیمتها به خارج از باند بالایی می تواند یک سیگنال فروش باشد, همانطور که نزول به زیر باند پایینی می تواند سیگنالی برای خرید باشد.

باندهای خارجی به صورت اتوماتیک با افزایش میزان نوسانات در بازار پهن تر می شوند و با کاهش نوسانات باریکتر می شوند. به طور معمول بازار پر نوسان بعد از یک بازار کم نوسان می آید و برعکس پس بنابراین باریک شدن دامنه باندهای بولینگر می تواند به این معنا باشد که به زودی در بازار شاهد یک نوسان شدید خواهیم بود.

نکات مهم :

• ما توصیه نمیکنیم که از اندیکاتور بولینگر باند بدون تایید اندیکاتور ها و ابزارهای تکنیکال دیگر استفاده کنید. باندهای بولینگر در ترکیب با الگوهای شمعی, خطوط روند و سایر سیگنال های پرایس اکشن به خوبی عمل می کنند.

نتیجه گیری:

بهترین حالت استفاده از باندهای بولینگر در زمانی است که بازار روند ندارد. این اندیکاتور میتواند پایه ای خوب برای یک سیستم معاملاتی باشد اما به تنهایی کافی نیست و باید از ابزارهای دیگر هم استفاده کنید.

۳ : اندیکاتور MACD اندیکاتوری که فاز بازار را نشان میدهد

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/Divergence است. این اندیکاتور قدرت حرکتی پشت بازار را اندازه گیری می کند. مکدی نشان می دهد که چه زمانی بازار از حرکت در یک جهت خسته شده و نیاز به استراحت (تصحیح حرکت) دارد.

توضیح فنی اندیکاتور : هیستوگرام مک دی تفاوت بین یک مووینگ اوریج نمایی (EMA) نتیجه گیری MACD با دوره ۲۶ ویک مووینگ با دوره ۱۶ است. مکدی همچنین دارای یک خط سیگنال است که مووینگ اوریج با دوره ۹ است.

به عبارت ساده تر : مک دی مبتنی بر میانگین متحرک است اما فرمول های دیگری نیز درآن قرار دارد. اندیکاتور MACD جزو آن دسته از اندیکاتورهای تکنیکال است که به اسیلاتور(oscillator) معروف هستند. اسیلاتورها در یک پنجره جداگانه پایین نمودار قیمت نمایش داده می شوند. بعد از اینکه یک اسیلاتور به سطوح بالایی خود رسید مجبور است که دوباره به پایین برگردد و معمولا نمودار قیمت نیز همین گونه است. این استفاده ای است که از اندیکاتور MACD برای پیش بینی قیمت می کنیم.

چگونه مک دی را تحلیل کینم

1. افزایش یا سقوط چشمگیر. بفروشید زمانیکه میله های هیستوگرام بعد از یک افزایش زیاد شروع به کاهش میکند و بخرید زمانیکه بعد از کاهش شدید شروع به رشد می کند.
2. زمان تلاقی خط هیستوگرام و سیگنال میتواند ورود دقیقتری را به شما ارائه دهد. زمانی که هیستوگرام مکدی به بالای خط سیگنال صعود می کند وارد معامله خرید شوید. زمانی که هیستوگرام مکدی به زیر خط سیگنال سقوط می کند وارد معامله فروش شوید.
3. خط صفر به عنوان یک تایید اضافی است. زمانیکه مک دی از خط صفر عبور کند قدرت خریدار و فروشنده را نشان میدهد وقتیکه هیستوگرام زیر خط صفر سقوط می کند, بفروشید و زمانیکه هیستوگرام مک دی بالای خط صفر قرار میگیرد خرید کنید. البته توجه کنید که این سیگنال ضعیف تر از سیگنال های قبلی است.
4. واگرایی. اگر قیمتها افزایش داشته باشند و مک دی سقوط کند به این معنی است که حرکت صعودی توسط اندیکاتور تایید نشده و رالی صعود در پایان خود قرار دارد. در مقابل اگر قیمت ها نزول کند و مک دی صعود کند به این معنی است که به زودی شاهد یک حرکت صعودی خواهیم بود.

نکات مهم:

• نقاطع بین هیستوگرام و خط سیگنال بهترین سیگنال مک دی است.
• شکار واگرایی بین مک دی و قیمت : یک نشانه خوب برای اصلاح در قیمت است.

مزایای مکدی :

• میتوان از مک دی در هر دو بازار دارای روند و بازار رنج استفاده کرد.
• اگر بیاموزید که مک دی چگونه عمل می کند یادگیری نحوه عملکرد سایر اسیلاتورها نیزبرای شما آسان خواهد بود.

معایب مکدی:

• این اندیکاتور پشت سر نمودار قیمت حرکت می کند, بنابراین برخی از سیگنال ها دیرصادر می شود و بعد از آنها حرکت شدیدی در بازار نمی بینیم.

نتیجه گیری :

خوب است که مک دی را در نمودار خود قرار دهید زیرا هم روند و هم مومنتوم را اندازه گیری می کند. اندیکاتور MACD می تواند بخش مهمی از یک استراتژی معاملاتی باشد, اگرچه که ما توصیه نمی کنیم که تصمیمات مربوط به معاملات را فقط بر اساس این اندیکاتور اتخاذ کنید.

تحلیل تکنیکال – درس ۷ – میانگین متحرک همگرایی واگرایی

در درسهای قبلی، دو شاخص ساده اما مهم در تحلیل تکنیکال آشنا شده‌ایم. میانگین متحرک ساده که آن را با MA نشان می‌دهیم و میانگین متحرک نمایی که آن را با EMA نشان می‌دهیم.

همینطور قرار شد مدت زمانی مورد نظر را بعد از شاخص بیاوریم. به عبارتی MA9 یعنی میانگین ساده قیمت یک سهم در ۹ روز معاملاتی اخیر و EMA21 یعنی میانگین قیمت نمایی در ۲۱ روز معاملاتی اخیر. همچینن یاد گرفتیم که EMA شاخص حافظه داری است که خاطرات اخیر را بیشتر از خاطرات خیلی دور قدیمی مورد توجه قرار می‌دهد، بر خلاف حافظه افراد مسن که گاه، خاطره سی سال قبل و خاطره امروز صبح، آنها را به یک اندازه هیجان زده می‌کند!

قبل از اینکه بحث را جلوتر ببریم، به یک سوال فکر کنید:

فرض کنید در مورد قیمت یک سهم یا در مورد قیمت طلا یا قیمت در هر بازار رقابتی دیگر، EMA12 را حساب کرده باشیم و همینطور EMA26 را هم حساب کرده باشیم. بعد مشاهده کنیم که EMA12 از EMA26 کمتر است. چه نتیجه ای می‌گیریم؟

ساده است. سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر به نسبت بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

در هر سه نقطه سمت راست نمودار، MACD مثبت است. به عبارت دیگر، مومنتوم جدی وجود دارد و اگر دقت کنید شاخص بازار هم در تمام آن مدت صعودی است. فرض کنید محاسبه MACD را بلد نبودیم و فقط نمودار فوق را داشتیم. به وضعیت شاخص بازار در دومین نقطه از سمت راست نگاه کنید. همه چیز خوب است. عقل و احساس به ما می‌گوید که ظاهراً می‌توان به آینده امیدوار بود.

اما به MACD در پایین نمودار نگاه کنید. MACD می‌گوید: مومنتوم وجود دارد. اما این مومنتوم در حال کاهش است. این رشد دیگر به سرعت سابق نخواهد بود و در آینده نزدیک متوقف خواهد شد! شبیه همین ماجرا در نقاط دیگر نمودار هم در مقیاس‌های متفاوت قابل مشاهده است.

MACD یا شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی، تنها یکی از شاخص‌های مومنتوم محسوب می‌شود. هر وقت شاخصی را دیدید که به شما تکانه بازار و قدرت حرکت قیمت‌ها را نشان می‌دهد، احتمالاً به گروه شاخص‌های مومنتوم تعلق دارد.

برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند: فرامرز سپهری ، بهروز ، سعید سلطانی فر ، مهدی ملک پور ، امین

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار نتیجه گیری MACD دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

نشانگر واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چگونه در Binance کار می کند

واگرایی متحرک همگرایی متحرک (MACD) یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که به طور گسترده ای توسط تجار برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شود. MACD ابزاری برای دنبال کردن روند است که از میانگین متحرک برای تعیین حرکت سهام ، ارز رمزنگاری شده یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

نشانگر Moving Average Convergence Dvergence که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است ، رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده اند ردیابی می کند و بنابراین در گروه شاخص های عقب مانده قرار می گیرد (که سیگنالها را براساس عملکرد یا داده های گذشته ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می شود.

قبل از غواصی در مکانیسم های MACD ، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به سادگی خطی است که میانگین مقدار داده های قبلی را در طی یک دوره از پیش تعریف شده نشان می دهد. در زمینه بازارهای مالی ، میانگین متحرک از محبوب ترین نتیجه گیری MACD شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و می توان آنها را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). در حالی که SMA ها تمام ورودی های داده را به طور مساوی وزن می کنند نتیجه گیری MACD ، EMA ها به جدیدترین مقادیر داده (امتیاز جدیدتر قیمت) اهمیت بیشتری می دهند.

MACD چگونه کار می کند

نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی در نوسان است که به خط صفر نیز معروف است.

• خط MACD (1): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
• خط سیگنال (2): EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در ردیابی معکوس های احتمالی یا ورودی و خروجی مفید باشد.
• هیستوگرام (3): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام براساس اختلاف بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تنظیم می شوند. این دوره ممکن است به روشهای مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله به تنظیمات روزانه می پردازد. هنوز هم ، شاخص MACD ممکن است متناسب با استراتژی های مختلف تجاری تنظیم شود.

با فرض بازه های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالای و زیر خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خط متقاطع خط مرکزی را نشان می دهد ، هنگامی که EMA 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی هستند ، به معامله گران می گوید.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه همیشه دقیق نیستند ، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیشتر از ثبت تصویری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال ، به جای افزودن خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است ، که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که بحث شد ، تنظیمات پیش فرض MACD براساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره است - از این رو MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی تحلیل گران فنی و نمودارشناسان دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازار ارزهای رمزنگاری ، افزایش حساسیت نشانگر MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنالهای کاذب و اطلاعات گمراه کننده بیشتری خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش پیداست ، نشانگر واگرایی همگرایی متحرک میانگین های متحرک را ردیابی می کند و همبستگی بین دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. وقتی خطوط به سمت یکدیگر گرایش پیدا می کنند و وقتی از هم دور می شوند همگرا هستند.

هنوز هم ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاح متقاطع است ، که هنگام عبور خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی (کراس اوورهای خط میانی) ، یا بالای یا زیر خط سیگنال (تقاطع های خط سیگنال) اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید که هم خط متقاطع و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و سیگنالهای دروغین و روی حیله و تزویر زیادی تولید کند - به خصوص در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزپایه. بنابراین ، نباید فقط به شاخص MACD اعتماد کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

تقاطع های خط وسط زمانی اتفاق می افتد که خط MACD یا روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی از بالای خط مرکزی عبور می کند ، مقدار مثبت MACD نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط مرکزی عبور می کند ، یک MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روزه بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت یک حرکت صعودی قویتر را نشان می دهد ، در حالی که یک منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

کراس اوور خط سیگنال

وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از طرف دیگر ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند که آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) بدانند.

اگرچه عبور متقابل سیگنال می تواند مفید باشد ، اما همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین ارزش دارد که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات ، در نمودار مکان قرار گیرد. به عنوان مثال ، اگر کراس اوور درخواست خرید کند اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی باشد (منفی) ، شرایط بازار همچنان ممکن است نزولی محسوب شود. برعکس ، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه بالقوه فروش باشد ، اما نشانگر خط MACD مثبت است (بالای خط صفر) ، شرایط بازار همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است خطر بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

واگرایی MACD و قیمت

نمودارهای MACD همچنین می توانند همراه با تقاطع های خط وسط و خط سیگنال ، از طریق واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی ، بینشی ارائه دهند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارز رمزنگاری شده بالاتر باشد در حالی که MACD بالاترین سطح را ایجاد کند ، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت ، این نشان می دهد که علی رغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به اندازه قبل نیست . واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تعبیر می شوند زیرا تمایل دارند که مقدم بر برگشت قیمت ها باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین روند صعودی ایجاد کند که با دو سطح نزولی بر روی قیمت دارایی همسو باشد ، این یک واگرایی صعودی محسوب می شود ، این نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل دارند که معکوس قیمت ها باشند ، به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

افکار پایانی

وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل فنی می رسد ، نوسان ساز Moving Average Convergence Divergence یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است بلکه به دلیل شناسایی هم روند بازار و هم حرکت بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بیشتر شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های متعدد کاذب و گمراه کننده ای ارائه دهد - به ویژه در رابطه با دارایی های ناپایدار یا در طی روند روند ضعیف یا قیمت های جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنالها از MACD با سایر شاخص ها - مانند شاخص RSI - استفاده می کنند.